Originariamente Scritto da
Andrea Cagalli
Ciao caro,
perdona il ritardo...
Ho fatto un po di prove ed il problema deriva dal dividendo staccato da BNP Paribas il 30/05 di 3,02 euro. Essendo che il dividendo è stato staccato prima della scadenza dell'opzione, il valore effettivo del sottostante alla messa a mercato dell'opzione non è 62,60 ma 59,58. Questo ha sfalsato il calcolo delle greche.
Ciao Ciao