valore intrinseco e valore temporale di un'opzione

[Cagalli Tiziano]

Il valore intrinseco di un'opzione è il valore che assume oggi l'opzione se venisse esercitata immediatamente, e misura di quanto un'opzione è ITM: per una call S0-K, per una put K-S0.

Quando un'opzione è ITM e' il valore dato dalla differenza tra strike e Last del sottostante, altrimenti è nullo

Il valore temporale di un'opzione è invece il valore che assume oggi l'opzione se venisse esercitata in qualsiasi momento della sua vita residua,

E' il valore quotato meno il valore ITM

ed è sempre è comunque maggiore del valore intrinseco

assolutissimamente no! ad esempio all'ultimo minuto di quotazione di una opzione ITM di xxxpunti/euro, il tempo varrà tendenzialmente zero.

E' corretto affermare che tanto maggiore è questa distanza temporale, tanto maggiore sarà la differenza rispetto al valore intrinseco dato che il maggior numero di giorni a disposizione mi garantirà una capitalizzazione più alta?

E' corretto affermare che più tempo hai nell'opzione e più è alto il valore del premio.


P.S: alcune cose che hai scritto sono giuste ma scritte in maniera incomprensibile per tanti utenti...o metti anche che K= strike, S = prezzo del sottostante ...