Dimmi quanto sei preciso

[Apocalips]

Supponiamo di aver individuato un Over Spread che ha superato i nostri criteri di selezione tra i quali l'importantissimo Standard Avg trade % che ci dice
quale è stata la vincita media per trade cui fare affidamento. Però riflettendo bene potremmo incappare in una situazione come quella raffigurata in cui nello storico delle 1500 barre
è presente un trade con uno spike repentino dello zscore che ha prodotto da solo un rendimento (calcolato a chiusura barra) 4-5 volte superiore al rendimento medio dell'intero campione diminuendone di fatto la precisione.




Io vorrei poter misurare questa incertezza in modo da poterla utilizzare come filtro eliminando dallo scanner tutti questi OverSpread con queste caratteristiche
Ho pensato se fosse possibile a tal scopo introdurre un altro parametro come ad esempio la deviazione standard del profitto medio ( piu è piccola e maggiore è la precisione dello Standard Avg trade % ).

Spero di esser stato chiaro


Per fugare ogni dubbio ma soprattutto per convincere me stesso facciamo un esempio pratico:


Supponiamo di avere individuato 2 OverSpread i quali hanno dato entrambi 8 trade
con un Standard Avg trade del 3% . A parità di altri parametri quale dei 2 scegliere ?

Entriamo con la lente di ingrandimento ed analizziamo tutti i singoli rendimenti :

Il primo overspread ha avuto questa sequenza storica : 3-3-3-2-4-3-3-3 media=3 Stdv= 0.53
Il secondo overspread ha avuto questa sequenza storica : 3-10-2-2-2-2-1-2 media=3 Stdv= 2.87

Ecco che conoscendo la Deviazione standard di ciascuna distribuzione non ci sono piu dubbi

scelgo il primo tutta la vita !!

Tiziano, Andrea che ne pensate?

grazie
Apo

[AleZan]

Purtroppo non ti posso aiutare nella risoluzione del problema... ma da saltuario utilizzatore dell OS credo che questo dettaglio sia MOLTO importante, a dire il vero non avevo mai ragionato sulla velocità più o meno rapida di arrivare a target, credevo che il dato riferito alle barre per " tornare a zero " di per se bastasse
Penso che se ci fosse la possibilità di implementare come da tua richiesta sarebbe utilissimo il dato soprattutto nella media dei rendimenti dati in portafoglio e si avrebbe un doppio riferimento per il timing di uscita, ovvero ho soddisfatto la media teorica del profitto ma quante barre ho per arrivare a zero?... oppure sono a zero ma a livello di media di profitto sono ancora distante?.. quindi potrei azzardare di lasciar correre un attimo in più…
senza andare molto Ot di questi "spike" ne hai trovati sui diversi timeframe oppure più si scende e più sono probabili?
Grazie
ciao

[Cagalli Tiziano]

Supponiamo di aver individuato un Over Spread che ha superato i nostri criteri di selezione tra i quali l'importantissimo Standard Avg trade % che ci dice
quale è stata la vincita media per trade cui fare affidamento. Però riflettendo bene potremmo incappare in una situazione come quella raffigurata in cui nello storico delle 1500 barre
è presente un trade con uno spike repentino dello zscore che ha prodotto da solo un rendimento (calcolato a chiusura barra) 4-5 volte superiore al rendimento medio dell'intero campione diminuendone di fatto la precisione.




Io vorrei poter misurare questa incertezza in modo da poterla utilizzare come filtro eliminando dallo scanner tutti questi OverSpread con queste caratteristiche
Ho pensato se fosse possibile a tal scopo introdurre un altro parametro come ad esempio la deviazione standard del profitto medio ( piu è piccola e maggiore è la precisione dello Standard Avg trade % ).

Spero di esser stato chiaro


Per fugare ogni dubbio ma soprattutto per convincere me stesso facciamo un esempio pratico:


Supponiamo di avere individuato 2 OverSpread i quali hanno dato entrambi 8 trade
con un Standard Avg trade del 3% . A parità di altri parametri quale dei 2 scegliere ?

Entriamo con la lente di ingrandimento ed analizziamo tutti i singoli rendimenti :

Il primo overspread ha avuto questa sequenza storica : 3-3-3-2-4-3-3-3 media=3 Stdv= 0.53
Il secondo overspread ha avuto questa sequenza storica : 3-10-2-2-2-2-1-2 media=3 Stdv= 2.87

Ecco che conoscendo la Deviazione standard di ciascuna distribuzione non ci sono piu dubbi

scelgo il primo tutta la vita !!

Tiziano, Andrea che ne pensate?

grazie
Apo

Ciao Apo, ha molto senso ed è facile da implementare...procediamo!

[Cagalli Tiziano]

oppure sono a zero ma a livello di media di profitto sono ancora distante?.. quindi potrei azzardare di lasciar correre un attimo in più…

Grazie
ciao

Se sei sulla linea dello zero, allora sei sulla mediana della gaussiana. Questo significa che il movimento non ha più nessun valore statistico, lo spread può salire o scendere con la stessa probabilità.

[Apocalips]

Ciao Andrea

segnalo questa anomalia :

ho intercettato questa coppia ( Atlantia - Poste Italiane timeframe orario ) in cui vengono segnati 11 trade vincenti e nessun trade perdente



Andando a vedere lo zscore mi sembra pero che c'è un trade palesemente in perdita :



ingrandendolo:




puoi verificare ?

è importante perche per me il filtro di zero losing trades è imprescindibile

grazie

Apo

[Francario Massimiliano]

Salve,

Ciao Andrea

segnalo questa anomalia :

ho intercettato questa coppia ( Atlantia - Poste Italiane timeframe orario ) in cui vengono segnati 11 trade vincenti e nessun trade perdente



Andando a vedere lo zscore mi sembra pero che c'è un trade palesemente in perdita :



ingrandendolo:




puoi verificare ?

è importante perche per me il filtro di zero losing trades è imprescindibile

grazie

Apo

No, il trade in questione risulta in guadagno, questi sono i dati:

Trade n° 10 - BUY
Atlantia - Entry Price %: 72.07 - Exit Price %: 72.07 - Profit/Loss %: 0
Poste - Entry Price %: 109.12 - Exit Price %: 104.68 - Profit/Loss %: +4.44
Indice barra entrata: 1154 - Data/Ora barra di entrata: 2018-08-16 10:00
Indice barra uscita: 1433 - Data/Ora barra di uscita: 2018-09-28 11:00
Durata in barre: 279
Profit/Loss %: +4.44

Max Francario

[Apocalips]

Salve,



No, il trade in questione risulta in guadagno, questi sono i dati:

Trade n° 10 - BUY
Atlantia - Entry Price %: 72.07 - Exit Price %: 72.07 - Profit/Loss %: 0
Poste - Entry Price %: 109.12 - Exit Price %: 104.68 - Profit/Loss %: +4.44
Indice barra entrata: 1154 - Data/Ora barra di entrata: 2018-08-16 10:00
Indice barra uscita: 1433 - Data/Ora barra di uscita: 2018-09-28 11:00
Durata in barre: 279
Profit/Loss %: +4.44

Max Francario

Scusa Max

ma il timing di ingresso come è giusto che sia dovrebbe essere preso alla prima barra che segna l' incrocio rialzista del -2 zscore non quando sfonda il -2 zscore come ha fatto tu.

Questo è quello che abbiamo sempre fatto e che ci ha insegnato Tiziano, se così non fosse cambia tutto in quanto non posso fare piu affidamento al parametro standard avg trade %
che diventerebbe una sovrastima di quello che è stato e di quello che sarà

Questo è un punto molto importante da chiarire

Io nella mia operativita devo replicare esattamente le regole impostate nel modello altrimenti risulterei disallineato
ecco che è importante capire se si deve entrare agli incroci ribassisti/rialzisti o al semplice crossing


Puoi spiegare gentilmente come lavora il software ?

grazie

Apo

[Andrea Cagalli]

Scusa Max

ma il timing di ingresso come è giusto che sia dovrebbe essere preso alla prima barra che segna l' incrocio rialzista del -2 zscore non quando sfonda il -2 zscore come ha fatto tu.

Questo è quello che abbiamo sempre fatto e che ci ha insegnato Tiziano, se così non fosse cambia tutto in quanto non posso fare piu affidamento al parametro standard avg trade %
che diventerebbe una sovrastima di quello che è stato e di quello che sarà

Questo è un punto molto importante da chiarire

Io nella mia operativita devo replicare esattamente le regole impostate nel modello altrimenti risulterei disallineato
ecco che è importante capire se si deve entrare agli incroci ribassisti/rialzisti o al semplice crossing


Puoi spiegare gentilmente come lavora il software ?

grazie

Apo

Ciao caro,
scusa, ma stiamo per ultimare la nuova release, e quindi abbiamo fatto confusione ieri nel risponderti.
Hai perfettamente ragione, il calcolo avviene come dici.
Verifichiamo perchè c'è la discrepanza che hai riscontrato dei trades, probabilmente è dovuto al gap down di Atlantia, in ogni caso sistemiamo per la prossima release.

Ciao Ciao

[Apocalips]

Ciao caro,
scusa, ma stiamo per ultimare la nuova release, e quindi abbiamo fatto confusione ieri nel risponderti.
Hai perfettamente ragione, il calcolo avviene come dici.
Verifichiamo perchè c'è la discrepanza che hai riscontrato dei trades, probabilmente è dovuto al gap down di Atlantia, in ogni caso sistemiamo per la prossima release.

Ciao Ciao

ok, grazie