Consigli per un neofita

[robdd]

A solo scopo di studio, visto che è un paper trading, come si potrebbe uscire da questa situazione? Sempre che si possa uscire…


Grazie.

[Furious]

A solo scopo di studio, visto che è un paper trading, come si potrebbe uscire da questa situazione? Sempre che si possa uscire…


Grazie.

Ci sono diverse strade, a seconda del rischio che ti vuoi/puoi prendere e della visione che hai.
Al volo mi viene in mente:
vendita di put out of the money in modo che il payoff sul lato destro si alzi (anche se a scadenza rimane sotto lo 0, l'at now si alza più che a sufficienza)
ancora più aggressivo short put+long call (impennando fortemente il lato di destra)

rifai un altro condor più a destra (ma non è cambia granchè)

Nei primi 2 casi a scopo precauzionale acquisterei delle protezioni su scadenza più breve.

[Cagalli Tiziano]

A solo scopo di studio, visto che è un paper trading, come si potrebbe uscire da questa situazione? Sempre che si possa uscire…


Grazie.

più che uscire dalla trappola si sarebbe dovuto porre attenzione e non entrarci!

La manovra correttiva andava fatta sullo strike venduto e non su quello comperato. La più semplice era la rollatura della venduta tenendo la comperata.

[robdd]

Grazie a tutti.

[antimo]

Gent.mi, vorrei fare il seguente spread di opzioni: ho preso S&p500 e il dow jones: parto dal presupposto che essendo correlati quando l’S&p500 arriva al punto di pareggio e cioè a 3039 sopra i massimi di luglio anche il dow jones dovrebbe arrivare ai massimi di luglio e cioè circa a 27300-27400 punti in modo da compensare, sicuramente non del tutto ma credo di molto, la perdita. Vorrei chiedervi, gentilmente, un Vostro parere per capire se questo spread ha senso, per non dovermi poi ritrovare a gestire una situazione molto negativa da entrambi i lati.

[AleZan]

Gent.mi, vorrei fare il seguente spread di opzioni: ho preso S&p500 e il dow jones: parto dal presupposto che essendo correlati quando l’S&p500 arriva al punto di pareggio e cioè a 3039 sopra i massimi di luglio anche il dow jones dovrebbe arrivare ai massimi di luglio e cioè circa a 27300-27400 punti in modo da compensare, sicuramente non del tutto ma credo di molto, la perdita. Vorrei chiedervi, gentilmente, un Vostro parere per capire se questo spread ha senso, per non dovermi poi ritrovare a gestire una situazione molto negativa da entrambi i lati.

fallo in demo questo... al prossimo sarai già "navigato" quello che vuoi fare tu,

mi sembra

che per Tiziano e il team PO si chiami Overspread…. e non è poi così semplice capire se siano sempre correlati o cointegrati gli indici
secondo me quello che non ha senso è usare gli indici se sei alle prime armi… (mi modesta opinione da principiante)

[Cagalli Tiziano]

Gent.mi, vorrei fare il seguente spread di opzioni: ho preso S&p500 e il dow jones: parto dal presupposto che essendo correlati quando l’S&p500 arriva al punto di pareggio e cioè a 3039 sopra i massimi di luglio anche il dow jones dovrebbe arrivare ai massimi di luglio e cioè circa a 27300-27400 punti in modo da compensare, sicuramente non del tutto ma credo di molto, la perdita. Vorrei chiedervi, gentilmente, un Vostro parere per capire se questo spread ha senso, per non dovermi poi ritrovare a gestire una situazione molto negativa da entrambi i lati.

Sono correlati ma se usi una scadenza breve potresti trovarti con entrambi in perdita o in guadagno...

[antimo]

Ok grazie delle risposte. Si, credo che per la prima volta lo testerei solo in demo in modo da vedere come va. Per la scadenza un mese potrebbe andare bene? Comunque, mi sembra di capire, che questo tipo di operazioni potrebbero avere un senso.

[Cagalli Tiziano]

Per la scadenza un mese potrebbe andare bene?

Io terrei anche tre mesi per avere più vantaggio di delta e più possibilità di correggere nel caso che non andasse come desiderato.
I ogni caso anche se sei su scadenze lunghe, ottenuto il tuo giusto guadagno, puoi chiudere l'operazione quando vuoi

Comunque, mi sembra di capire, che questo tipo di operazioni potrebbero avere un senso.

Quello che vuoi fare è rappresentato da due strategie verde su DJ e rossa su 500. La risultante è quella blu, che non perde e se va da una parte guadagna.
Questo è "ora", in questo momento. perchè riesca i due sottostanti debbono essere correlati ad 1...il rischio è sempre in quello 0.20 che ci manca.

[antimo]

Interessante, anche se da questa immagine, se ho capito bene, guadagnerei da un rialzo nella giornata di oggi. Poi, giorno dopo giorno occorre vedere la correlazione come si comporta, potendo comunque il payoff andare anche sotto lo zero. Rimane fermo, però, che a scadenza, si guadagna da un ribasso o da un rialzo fortissimo, nel mezzo bisogna vedere, perchè potrebbero essere entrambi in negativo, ed è qui che mi piacerebbe capire quanto potrebbe essere approssimativamente l'eventuale perdita. Il problema è se sale l's&p500 e non sale come dovrebbe il daw jones: il primo rischia di andare subito verso la massima perdita ma il secondo non è detto che arrivi a un guadagno tale che possa compensare o quasi la perdita. Il problema è proprio questo.