OverSpread prime esperienze

[mgatto]

Ecco gli allegati, scusatemi sono ai miei primi interventi sul forum

[Cagalli Tiziano]

Ecco gli allegati, scusatemi sono ai miei primi interventi sul forum

macchè scusa, ci mancherebbe

Allora:

1) lo spread ha, per quello che vedo nell'immagine, pochi attraversamenti dello zero e questo è indice di una coppia che non performa regolarmente
2) la differenza tra profit/loss % Optimized e quello Standard è tropppa...quasi il doppio. Anche questo è un indice di coppia che NON si comporta come una "normale"

In conclusione:
cercare coppie con più attraversamenti dello zero (dopo essere andate a 2 Z_score) e coppie dove ottimizzando NON si migliora la performance

[Cagalli Tiziano]

E credo che siano pure sbagliati i pesi delle opzioni.



Hai letto il manuale a pagg. 37/38 e 39 ?

[mgatto]

Ho visto alcuni video dove spiegavi come calcolare il peso delle opzioni su diversi titoli:

nel caso in questione ho fatto così:

Exor lotto da 100 azioni: CNH lotto da 500 azioni:

strike 56*100=5600 strike 7.8*500=3900

5600*0.5=2800 euro 3900*0.5=1950 euro

2800/1950=1.43

2800*2=5600 1950*3=5850

[Cagalli Tiziano]

Ho visto alcuni video dove spiegavi come calcolare il peso delle opzioni su diversi titoli:

nel caso in questione ho fatto così:

Exor lotto da 100 azioni: CNH lotto da 500 azioni:

strike 56*100=5600 strike 7.8*500=3900

5600*0.5=2800 euro 3900*0.5=1950 euro

2800/1950=1.43

2800*2=5600 1950*3=5850

Giusto

[mgatto]

Ci riprovo con questo OverSpread Cisco verso Citrix e con Paychex verso Walgreens