Grazie ... è' una vita che studio .... ... mi piacciono sempre nuove sfide.

In partenza con la strategia ho cercato di avvicinarmi all'ATM, ma ovviamente con il vincolo di pareggiare il delta e sopratutto avere (e forse qui non era corretto) un rapporto sul vertical di circa 1:3 , rapporto loss/profit
Invece quello che mi suggerisci te non è partire con dei vertical (quindi posizione blindata , succeda quel che succeda al max perdo quello che ho messo sul piatto), ma con delle posizioni sintetiche; o meglio quella
proposta short è un posizione sintetica. Mentre poi nell'esempio vedo che la strategia iniziale parte long è iniziata con un vertical, poi corretto con la vendita di una call.

Ora le due posizioni , visto che lo Z-Score invece che andare verso lo zero si sta allargando, sono entrambe in sofferenza e quindi o le correggo entrambe o ne scelgo una e faccio in modo di far collimare il delta dell'altra.

Sicuramente la prova che sto facendo con l'orario usando i sottostanti è diciamo anche più semplice da gestire (in teoria perchè parto dal presupposto di shortare i sottostanti, e poi vedrò in secondo momento se il tutto
quadra il discorso short), ma l'idea di gestire l'overspread con le opzioni è un qualcosa che mi acchiappa .... diciamo che forse ti da un pò più spazio di manovra .... ma cosi in teoria, ora vediamo se in pratica faccio
solo "casino"

PS. Sto lavorando su spread su stock USA, perchè su IB quelle c'è le ho già tra i dati sottoscritti e ovviamente ho fatto una selezione di titoli dove ci sia un buon scambio di opzioni.


G

Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Mi piacciono le persone che vogliono imparare e che ci dedicano del tempo ... ti ho già fatto procrastinare la data di scadenza del tuo abbonamento di 30 giorni.

Per fare il sottostante short meglio usare call venduta ATM e put comperata ATM, stesso strike e stessa scadenza.

Per la correzione del delta io procedo così:

1) se possibile correggo il delta lavorando sulla strategia che è in guadagno
2) comunque lo aggiusto aumentando le size e NON diminuendole
3) ne approfitto per modificare un pò lo spread magari aumentando gradualmente solo la parte venduta per recuperare la strategia in perdita diminuendo il loss anche se la perdita calcolata diventa "infinita" poichè è comunque all' 81%)

...guarda la colonna delta 1% del what if nelle due strategie...initial e arancione