Dove trovare quotazione storica di Call europee SP500(SPX)

[marco.gatto95]

Salve, sono uno studente cattolica e sto scrivendo una tesi nell'hedging di opzioni plaid vanilla europee.

Sono in grande difficoltà perché non riesco a trovare i dati storici delle call in quelle date .

Ho provato su CBEO , ma i dati sono a pagamento ( pressoché ovunque )
Conosce qualche sito o modo per avere la quotazione dei diversi strike su quel periodo ??
Quello che cerco è come si è evoluto il prezzo per esempio una call strike 2500 scadenza 6 mesi, dal 1 gennaio al 1 aprile

Grazie mille !!

[Cagalli Tiziano]

Salve, sono uno studente cattolica e sto scrivendo una tesi nell'hedging di opzioni plaid vanilla europee.

Sono in grande difficoltà perché non riesco a trovare i dati storici delle call in quelle date .

Ho provato su CBEO , ma i dati sono a pagamento ( pressoché ovunque )
Conosce qualche sito o modo per avere la quotazione dei diversi strike su quel periodo ??
Quello che cerco è come si è evoluto il prezzo per esempio una call strike 2500 scadenza 6 mesi, dal 1 gennaio al 1 aprile

Grazie mille !!

Mi spiace ma non conosco siti che diano dati storici gratuitamente, credo sia più semplice avere lo storico del VIX e da lì ricostruire i valori. Non saranno esatti al centesimo ma la diferenza che avranno sarà uguale per tutti gli strike e quindi la tesi sarebbe basata su dati accettabilissimi ... a parere mio.

Tieni presente che i dati storici che potresti recuperare poco ti servirebbero poichè la quotazione delle opzioni ti sarebbe fornita in base al Last (ultima quotazione trattata in quel determinato giorno) e magari una opzione è stata scambiata a ore di differenza rispetto ad un 'altra. Quindi ti ritrovi con una serie di prezzi inutili e non paragonabili fra di loro. Molto megllio avere dati "teorici" ma basati su una vola implicita vera che sia per tutti gli strike quella relativa allo stesso orario.

[marco.gatto95]

Mi spiace ma non conosco siti che diano dati storici gratuitamente, credo sia più semplice avere lo storico del VIX e da lì ricostruire i valori. Non saranno esatti al centesimo ma la diferenza che avranno sarà uguale per tutti gli strike e quindi la tesi sarebbe basata su dati accettabilissimi ... a parere mio.

Tieni presente che i dati storici che potresti recuperare poco ti servirebbero poichè la quotazione delle opzioni ti sarebbe fornita in base al Last (ultima quotazione trattata in quel determinato giorno) e magari una opzione è stata scambiata a ore di differenza rispetto ad un 'altra. Quindi ti ritrovi con una serie di prezzi inutili e non paragonabili fra di loro. Molto megllio avere dati "teorici" ma basati su una vola implicita vera che sia per tutti gli strike quella relativa allo stesso orario.

Grazie mille !! Ma scusa l'ignoranza, ma adesso mi sorge un altro dubbio , cosa intendi per " avere lo storico del VIX e da li ricostruire i valori " ?
Intendi sostituire nella formula di Black e Scholes la volatilità registrata nel VIX e da qui calcolarne il valore ?

Ti spiego meglio :
Ho una Call a 6 mesi, che devo coprire per 13 settimane , con una frequenza di rilevamento settimanale.
Per quello che ho inteso, il valore della Call target , nella prima settimana sarà dato da Black e Scholes utilizzando il dato registrato dal vix nella prima settimana
La seconda settimana il valore della call target sarà dato da Black e schioles utilizzando il dato registrato dal vix nella seconda settimana
E cosi via

Giusto ? Oppure dove sto sbagliando ?

[LucaP]

Buon giorno , qualcuno saprebbe dirmi dove poter acquistare opzioni di tipo europeo su titoli azionari(americani e europei) che abbiano scadenze oltre i 6 mesi? la mia banca non ha nulla di simile , su interactive broker non ho trovato nulla e su bink bank vedo che le opzioni europee sono solo su indici, su titoli azionari singoli non c'è nulla. In questo periodo di incertezza avrei bisogno di coprire i miei investimenti , e le opzioni europee essendo molto meno costose delle americane mi sarebbero molto utili. Ancora meglio sarebbe poter trovare dei covered warrant put di tipo europeo in maniera da evitare di dover acquistare uno stock da 100 opzioni.
Qualcuno qui ha un'idea di dove poter cercare o sa già dirmi se non le troverò mai ?

[Cagalli Tiziano]

Grazie mille !! Ma scusa l'ignoranza, ma adesso mi sorge un altro dubbio , cosa intendi per " avere lo storico del VIX e da li ricostruire i valori " ?
Intendi sostituire nella formula di Black e Scholes la volatilità registrata nel VIX e da qui calcolarne il valore ?

Ti spiego meglio :
Ho una Call a 6 mesi, che devo coprire per 13 settimane , con una frequenza di rilevamento settimanale.
Per quello che ho inteso, il valore della Call target , nella prima settimana sarà dato da Black e Scholes utilizzando il dato registrato dal vix nella prima settimana
La seconda settimana il valore della call target sarà dato da Black e schioles utilizzando il dato registrato dal vix nella seconda settimana
E cosi via

Giusto ? Oppure dove sto sbagliando ?

Giusto, proprio così!

[Cagalli Tiziano]

Buon giorno , qualcuno saprebbe dirmi dove poter acquistare opzioni di tipo europeo su titoli azionari(americani e europei) che abbiano scadenze oltre i 6 mesi? la mia banca non ha nulla di simile , su interactive broker non ho trovato nulla e su bink bank vedo che le opzioni europee sono solo su indici, su titoli azionari singoli non c'è nulla. In questo periodo di incertezza avrei bisogno di coprire i miei investimenti , e le opzioni europee essendo molto meno costose delle americane mi sarebbero molto utili. Ancora meglio sarebbe poter trovare dei covered warrant put di tipo europeo in maniera da evitare di dover acquistare uno stock da 100 opzioni.
Qualcuno qui ha un'idea di dove poter cercare o sa già dirmi se non le troverò mai ?

Non le troverai, a parte il fatto che lo stile, americano o europeo, ha un costo/premio molto simile.

[marco.gatto95]

Giusto, proprio così!

Veramente grazie mille Tiziano !!
Pero devo disturbarti per l'ultima domanda !!

Come trovo il valore del VIX da inserire in Black e Scholes ?

Nel senso oggi il VIX risulta essere a 26,27 .. ciò significa che il black e Scholes come volatilità inserisco un importo pari a 26,27 % ?

Grazie ancora !!

[Cagalli Tiziano]

Veramente grazie mille Tiziano !!
Pero devo disturbarti per l'ultima domanda !!

Come trovo il valore del VIX da inserire in Black e Scholes ?

Nel senso oggi il VIX risulta essere a 26,27 .. ciò significa che il black e Scholes come volatilità inserisco un importo pari a 26,27 % ?

Grazie ancora !!

Figurati!

certo, inserisci il dato così come lo leggi.