Discussione: Valore del delta
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20-11-20, 11:03 #1
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Valore del delta
Buongiorno a tutti.
Allego 2 screen di una strategia calendarizzata marzo-sett. La prima senza impostare put-call parity mi da il valore del delta esatto sia sul grafico che in valore numerico sulle proprietà. La seconda impostando la put call parity, il valore numerico passa da -2,72 del primo screen a +3 ma sul grafico rimane invariato. Quale dei 2 valori va considerato in questo secondo caso?
Grazie
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20-11-20, 12:48 #2
Salve,
A questo post trova la spiegazione dei valori differenti tra loro.
Come vedrà nel post, il valore numerico rappresenta la somma aritmetica dei delta delle opzioni della strategia, mentre il grafico è per forza di cose una somma di valori teorici. Può fare affidamento al valore numerico.
Max Francario
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23-11-20, 11:05 #3
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