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30-12-20, 19:36 #5
Grazie a te!
Si, stiamo parlando di due calendar diversi: se la scadenza più corta è comperata è quella più lunga è venduta, un aumento di vola determina un prezzo più alto su quella venduta e quindi tutta la figura scende. Invertendo il ragionamento, ovvero la comperata è sulla scadenza lunga, un aumento di volatilità aumenta il valore residuo del premio e di conseguenza la figura si alza.
PS: dato che sono corsi a pagamento per favore sarebbe meglio se scrivessi direttamente tramite mail: info@playoptions.it..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.