Citazione Originariamente Scritto da philthai Visualizza Messaggio
ehm, mi sono sbagliato ma il senso è se in un calendar di put compravendute il prezzo sale è vero che ricompro la venduta ad un prezzo maggiore e rivendo la comprata ad un prezzo minore e quindi ci perdo se il regolamento è a termine? Non capisco il meccanismo soprattutto perchè non ho capito se il regolamento è a pronti o se avviene alla scadenza, cioè se avviene al momento della sottoscrizione o sui valori alla scadenza..... Poi in un suo video afferma che il gamma riduce il valore del delta, ma in certi casi assume valori elevati e tali valori possono essere sia sottratti al delta che sommati o no? Mi conferma, che il gamma è una variabile importante e da tenere d'occhio con attenzione come e più delle altre?.......
Grazie
Pippo
Ti avevo chiesto di mettere le immagini, ma tu continui a non metterle, così non risuciamo a capire quello che chiedi.
In un calendar di Put se il prezzo del sottostante sale i prezzi delle opzioni sia comprata che venduta scendono, indipendentemente dal tipo di regolamento, che non è nè a pronti nè a termine, ma si chiama rispettivamente Americano ed Europeo.
Il Gamma varia, non riduce, il valore del Delta. E' logico che se il Gamma è più grande del Delta assume molta più importanza.