dubbio

[philthai]

salve, mi chiedo in una figura del genere con short call e put se il prezzo scende la vola aumenta e mi riduce l'at now. Ma il gamma cosa fa in tal caso, cala o sale?
Come trova il valore o la tendenza del gamma? Inoltre nei coni e prob. la probabilità di raggiungere il bep va riferita alla distanza dai due bep che puo essere diversa , giusto?? Nella figura il 9% lo raggiunge nel 75 dei casi a 44 giorni, quindi ho solo il 25 per cento di non superarla... Perchè il gamma nella finestra analisi è più del 100% mentre nella finestra generale il gamma 1% è di 39?

Datemi notizie
Pippo

[Cagalli Tiziano]

salve, mi chiedo in una figura del genere con short call e put se il prezzo scende la vola aumenta e mi riduce l'at now. Ma il gamma cosa fa in tal caso, cala o sale?
Come trova il valore o la tendenza del gamma? Inoltre nei coni e prob. la probabilità di raggiungere il bep va riferita alla distanza dai due bep che puo essere diversa , giusto?? Nella figura il 9% lo raggiunge nel 75 dei casi a 44 giorni, quindi ho solo il 25 per cento di non superarla... Perchè il gamma nella finestra analisi è più del 100% mentre nella finestra generale il gamma 1% è di 39?

Datemi notizie
Pippo

Per favore fai una domanda e metti 1 immagine ... con tante così non capisco a cosa ti riferisci

[philthai]

Ing. mi scusi ,ma il pc mi ha fatto lo screenshot dei due monitor insieme, d'ora in poi lo faccio singolo. Nella prima si vede il gamma a 103, nella seconda il gamma a 38 e la terza riguarda la probabilità di un movimento del 9°% in 44 giorni (75%)....Con un po di pazienza si legge quello che ho detto.....

[Cagalli Tiziano]

Ing. mi scusi ,ma il pc mi ha fatto lo screenshot dei due monitor insieme, d'ora in poi lo faccio singolo. Nella prima si vede il gamma a 103, nella seconda il gamma a 38 e la terza riguarda la probabilità di un movimento del 9°% in 44 giorni (75%)....Con un po di pazienza si legge quello che ho detto.....

I due gamma sono diversi perché uno è il gamma e l’altro il gamma1%. Sul manuale trovi le spiegazioni.
il movimento riguarda il movimento sia verso l’alto che verso il basso. Quindi in una figura come la tua prendi il bep più vicino.
non è questione di pazienza ma di impiegare bene le risorse. Tu ci metti un po’ del tuo e io un po’ del mio. Fammi una domanda per volta è una immagine, così hai la risposta per ogni domanda

[Cagalli Tiziano]

Dimenticavo: se con il mouse vai sul nome della colonna, ad esempio gamma 1%, ti esce un pop up con la spiegazione.

[philthai]

scusi però non mi ha risposto: il gamma misura la velocità di variazione del delta lo so, ma cosa la determina, da cosa dipende, come cambia nel tempo e perchè a volte è alta a volte bassa questo non riesco a saperlo e ho letto abbastanza.....

[Cagalli Tiziano]

scusi però non mi ha risposto: il gamma misura la velocità di variazione del delta lo so, ma cosa la determina, da cosa dipende, come cambia nel tempo e perchè a volte è alta a volte bassa questo non riesco a saperlo e ho letto abbastanza.....

non è affatto una velocità altrimenti sarebbe misurata in km/ora!!!!!!!!!!!!!! e capisco la tua confusione perchè ci sono mille professori che non sanno una fava!

Il gamma...

è il valore che si aggiunge o si toglie al delta al variare del delta stesso. Stesso segno algebrico si aggiunge, sennò si toglie.

Parliamo di variazioni di un titolo dell'1% che così ci si capisce meglio:

il delta 1% è di 50 euro il gamma1% è di 20 euro

Vuol dire che mentre il titolo fa l 1% il delta passerà da 50 euro a 70 euro.

Se però non sai che cosa è il gamma ti consiglio di fare un corso con me, magari sulle greche.



Comunque se fai tasto dx su una opzione esce la scritta option evaluator e da li vedi la curva del gamma

[philthai]

Ingegnere mi scusi ma non mi ha risposto, ho capito cosa fa il gamma, ma non so da cosa dipende, da dove esce, cosa ne cambia il segno cosa lo influenza.
lo so che viene ricavato da una formuletta matematica ma mentre delta vega teta hanno un senso pratico, il gamma proprio non so da cosa è determinato praticamente:
ad esempio cosa ne cambia il segno? Indica una accellerazione/decelerazione e questo deve bastare a spiegare TUTTO o c'è altro?
Saluti
pippo

[Cagalli Tiziano]

Ingegnere mi scusi ma non mi ha risposto, ho capito cosa fa il gamma, ma non so da cosa dipende, da dove esce, cosa ne cambia il segno cosa lo influenza.
lo so che viene ricavato da una formuletta matematica ma mentre delta vega teta hanno un senso pratico, il gamma proprio non so da cosa è determinato praticamente:
ad esempio cosa ne cambia il segno? Indica una accellerazione/decelerazione e questo deve bastare a spiegare TUTTO o c'è altro?
Saluti
pippo

Senti Pippo, NON mi scrivere più che non ti ho risposto perchè la risposta c'è!

Il gamma è una derivata seconda del delta ("esce" dal delta) e quindi o sai cosa sono le derivate o ti basta sapere che effetto ha sul tuo gain/loss (e te l'ho scritto) e che forma ha, cosi capisci perchè cambia segno (e ti ho scritto anche quello).

Hai scritto ancora che indica una velocità mentre io ti ho scritto che non è così...

Così comunque mi demoralizzi .... oltre a non fare un passo avanti

[philthai]

ma è quello che ho detto io, è una accellerazione/decelerazione, ma mi chiedo e non so se ci sono fattori che la influenzano CHE NON SIANO PURAMENTE MATEMATICI, solo questo volevo sapere, lo so bene cosa è una derivata....