Discussione: Calendar tropppo facile?
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22-11-21, 14:50 #1
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Calendar tropppo facile?
Vista la bassa volatilità attuale mi sembra ragionevole ipotizzare che nell'arco di qualche tempo (settimane/qualche mese) non potrà che aumentare.
Perciò mi sono ispirato ad una trattazione di Tiziano di qualche tempo fa: "Calendar a modo mio", se non ricordo male; trattandosi di materiale messo a disposizione di tutti, e non di un corso a pagamento, penso di poterne parlare nel forum. Se non è così me ne scuso, e immagino che questo post sarà cancellato dagli amministratori.
Ho visto che, per lo meno sull'Eurostoxx, in questo momento è abbastanza semplice costruire un calendar tutto sopra lo zero. Questo che allego è un esempio, sicuramente si può fare di meglio.
L'unico rischio mi pare dato da un eventuale calo della volatilità, che peraltro dai valori attuali mi sembra improbabile ed eventualmente non potrà essere che minimo, e comunque anche se si verificasse mi sembra inverosimile che possa durare per 116 giorni fino alla scadenza. E in caso estremo si potrà eseguire qualche correzione.
Però mi sembra tutto troppo facile, e quindi temo di aver trascurato qualche aspetto.
Mi piacerebbe sentire qualche opinione in proposito.
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22-11-21, 15:29 #2
Ciao, ne ho fatto anche io uno perchè penso che la volatilità dovrà salire visto che lo segnala molto bene l'oscillatore.
Se ci sarà un "problemino" sarà dato dal fatto che la vola implicita mediata è 6.8 mentre le opzioni la quotano da 14 a 19...ma per il rischio che comporta forse ne vale la pena...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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25-11-21, 09:11 #3
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25-11-21, 11:07 #4
Tecnicamente si può mettere. Non lo mettiamo perchè consuma molte connessioni e tutti i broker hanno un limite oltre il quale si bloccano anche per minuti.
Rispondendoti mi è venuto in mente che potremmo utilizzare la vola storica e dirti se è in salita o meno....così, sapendo che la implicita spesso la segue si hanno meno titoli da controllare.
Grazie..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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25-11-21, 12:34 #5
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25-11-21, 12:52 #6..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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25-11-21, 16:23 #7
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25-11-21, 18:58 #8
Salve,
L'oscillatore è calcolato direttamente a partire dal valore del Volatility Index.
Il calcolo è:
Oscillatore = TEMA a 6 barre di ( FunzioneOscillatore a 30 barre di VolatilityIndex )
Su questo oscillatore, è poi calcolata una media mobile semplice a 6 barre, che è la seconda linea nel grafico dell'oscillatore.
Max Francario
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27-11-21, 00:21 #9
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27-11-21, 10:19 #10
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