Discussione: Volatility Finder
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03-08-23, 20:15 #21
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04-08-23, 09:37 #22
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Buongiorno Tiziano,
sto cercando di caricare il paniere di titoli includendo anche l'eurostoxx ( il mio datafeed è webank ).
Però degli indici che ho inserito è l'unico che mi da errore.
Sono andato anche a dare un'occhiata ai logs e vedo un "Invalid options chain expiries" Il problema è che a differenza per esempio dell'Sp500, per gli indici europei non posso selezionare scadenze diverse dall'unica opzione che mi presenta.
Questo problema lo riscontrate anche voi ?
Grazie
R.
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04-08-23, 11:14 #23
Grazie per il feedback!
Le scadenze non possono essere selezionate (come hai fatto a farle sul 500?
Perchè se possibile dobbiamo intervenire per non farlo fare.
Selezionando scadenze a piacimento si esce dalla logica di progettazione del Finder)
WE non sta quotando le opzioni a scadenza inferiore e superiore sul 360.
Provvediamo con una release a restituire comunque anche una sola scadenza nel caso ne fosse quotata 1 sola.
L'utente poi deciderà cosa farne.
Grazie e alla prossima release che sarà fatta a brevissimo.Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 04-08-23 alle 11:18
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-08-23, 11:18 #24
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Ciao Tiziano.
scusa mi sono spiegato male.
Quando seleziono una strategia su Eurostoxx non posso selezionare la scadenza del future mentre su sp500 lo posso fare.
Questo credo sia il fraintendimento.
Grazie
Ciao
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04-08-23, 11:52 #25
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Per essere chiari. Quando aggiungo un simbolo nel "Volatility Finder", su sp500 posso selezionare future su più scadenze. Con il dax e eu50 no. Ma credo sia normale questo
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04-08-23, 15:08 #26
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06-08-23, 20:41 #27
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Volatility finder
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06-08-23, 21:42 #28
Non mi è chiaro se l’oggetto della domanda siano i DPD…
questa è la discussione del volatility finder per cui rispondo come se fosse l’oggetto della domanda.
Le analisi di volatilità sono fondamentali perché sono la proiezione futura dei Market Maker, poi c’è da dire che il mercato non si ferma mai e come dici tu possiamo cogliere informazioni di breve sui trend. Ma per costruire dei calendar abbiamo tutte le informazioni necessarie per piazzarci anche ad 1 anno...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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07-08-23, 16:06 #29
Un utente mi scrive
Ciao Tiziano
ti scrivo in privato anche se avrei voluto farlo sul forum ma non riesco piu' ad entrarci.
Abbiamo provato anche con Denis cambiando i dati di accesso ma mi blocca........
In ogni caso ci tenevo a dirti che questo nuovo strumento è veramente interessante, siete veramente i numeri 1 per la semplicità e l'immediatezza delle soluzioni che possono contribuire a darci una mano o anche due.
Un paio di domande di base e porta pazienza ma ho sempre tanti dubbi nonostante faccia questo tipo di trading da anni.
Ciao Bruno, i dubbi fanno crescere la conoscenza!
- il rapporto tra le due volatilità è calcolato sulle ATM. Immagino che di riflesso lo stesso rapporto sia applicabile alle OTM. E' cosi ?
In pratica hai il punto di "appoggio" di tutta la figura.
Comunque non ha molta importanza perchè se è bassa/alta la vola implicita ATM sono basse/alte tutte le altre moneyness.
- E' necessario fare qualche refresh durante il corso della giornata ?
Se hai scelto bene il tuo asset, dato che la VI è mean reverting sei comunque a posto.
- mi è chiaro l'esempio fatto da te nel forum in risposta ad una domanda posta sul come operare in direzionalità ribasso con rapporto su opzioni a breve cheap e a lungo expensive. Tu proponi un calendario con un acquisto di put a breve e una vendita sempre di put a lungo; nel caso la mia visione sia invece rialzista e sempre in presenza di vola a breve meno cara di quella a lungo che tipo di calendar dovrei costruire ?
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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09-08-23, 10:41 #30
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Evoluzione: dopo il forte ribasso di ieri, ne ho approfittato per modificare il calendar. Spostate le coperture sia di strike che di scadenza ( più breve )... Facendo così il Vega è aumentato di circa il 30% e la somma delle distanze dei breakeven è diminuita da 17% a 12 % circa......vediamo se basta così, oppure no....
L'obiettivo, in questo caso, non è un risultato di breve termine, ma di aspettare che la volatilità implicita delle vendute, nel tempo, vada sotto la volatilità storica.Ultima modifica di papacharlie; 09-08-23 alle 11:09
Il tempo è l'unico vero capitale che un essere umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere. Thomas Edison