Discussione: Buon anno 2016: Una strategia tutta d'oro, nero!
Visualizzazione Ibrida
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07-01-16, 17:44 #1
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oltre che vendendo i tre scalini della call venduta (ad un determinato valore) per riprenderti il premio della call comprata
come difenderesti l'operazione qualora il prezzo del sottostante continuasse a scendere?
incrementeresti la posizione con un altro spread magari a livelli più bassi?
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08-01-16, 09:32 #2
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08-01-16, 10:19 #3
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08-01-16, 10:58 #4..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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12-01-16, 11:08 #5
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12-01-16, 19:43 #6
Nel momento in cui facciamo un'operazione NON sappiamo se poi continuerà a scendere o a salire.
Premesso questo, l'operazione che ho fatto io è quella nel post sopra e che riporto...se poi continuerà a scendere vedremo in base alla volatilità quale sarà la mossa migliore. Di certo ora la nostra area di guadagno è molto ampia anche in discesa, arriva sotto gli 11.
Al momento questa è una strategia che ha retto ad una bella discesa, che margina relativamente poco e che ha un ottimo rendimento...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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12-01-16, 22:13 #7
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Si certo, ho visto che regge bene alla discesa, ma la mia domanda è stata fatta con l'intento di capire quali possono essere le mosse giuste, in anticipo, in un determinato scenario.
Questo per farmi degli schemi mentali, in modo da non avere dubbi sul da farsi quando si presentano degli scenari simili.
La strategia la seguo così come è stata impostata, ci mancherebbe. Sono proprio cose di questo genere, fatte sul campo, che mi permettono di continuare ad imparare e a crescere.
Magari potessimo farne di più, sarei sempre in prima fila.
Ti ringrazio, come sempre, di tutto quello che fai per gente che come me affronta questa affascinate professione
pur non essendo un professionista.
Saluti
Mimmo
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15-01-16, 17:25 #8
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Al momento il petrolio sembra continuare a scendere in picchiata.
Mi chiedevo se hai fatto qualche correttivo alla strategia e in caso affermativo se è possibile sapere.
Avrei un'idea, ma prima di muovermi vorrei sentire la tua opinione.
Grazie ed un saluto
Mimmo
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24-02-16, 19:43 #9
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Ciao a tutti, e buonasera a Tiziano!
Osservando il payoff della strategia ENI postata da Tiziano (un pò di tempo fa), oltre ad ammirare la bella configurazione da lui ottenuta (cose da maestri!) vorrei chiedere - se come capisco io è stata sovrapporta una butterfly - in quale momento (strategico, non certo la date e l'ora!) questa è stata fatta e se c'è un motivo nel farla coincidere nel vertice sulla call venduta e non in un'altra area.
Questa sovrapposizione ha consentito di far alzare il payoff nell'area di perdita, o il recupero sopra lo zero è dovuto solo alla vendita della put?
In altre parole vorrei chiedere, più in generale, quando si può pensare di sommare una butterfly ad uno spread... non so se sto chiedendo troppo..
Grazie in ogni caso!
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25-02-16, 11:32 #10
Grazie a te!
Tutte le mosse che si fanno nelle strategie debbono essere pensate prima e sono la conseguenza di valori calcolati con il what if.
Spesso, montare una Butterfly porta la figura in perdita e quindi devi calcolare di quanto la porta in perdita e quanto vale l'opzione che devi vendere per recuperarla. Quando i valori coincidono esegui!
Se quando eseguirai la Butterfly la strategia richiede un'entrata di x euro, tieni sott'occhio il valore dell'opzione e quando il suo valore sarà x ..procedi...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.