Qualcuno sa spiegarmi un aspetto che non capisco del video sulle greche. Ad es. vedo che il Delta è negativo, però gamma e teta sono positivi.
Ma se il gamma è positivo quando si tratta di opzioni comprate, mentre il teta è positivo x noi quando si tratta di opzioni vendute
come è possibile che i 2 aspetti siano presenti nella stessa strategia??

Inoltre vorrei sapere come si calcola tecnicamente la vola implicita a 7-30 giorni e perchè è discontinua