Discussione: Grafico hit su deviazione standard
Visualizzazione Ibrida
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14-02-12, 23:44 #1
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Andrea, come sempre l'appetito vien mangiando...
Guardando questo grafico mi sono domandato se sia possibile sapere come il sottostante si sia mosso a 5 giorni da ogni scadenza. Sarebbe un parametro interessante per decidere come gestire una strategia negli ultimi giorni a scadenza, che sono sempre quelli più delicati, nei quali si rischia di vanificare il lavoro del mese.
Cosa ne pensi?- Felix qui nihil debet -
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24-02-12, 09:52 #2
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Portate pazienza x un neofito, ma, mentre mi è chiaro come trovare gli estremi put o call toccate sul grafico delle percentuali, non ho invece capito come devo applicare la dev standard dell'omonimo grafico sul prezzo per trovare le toccate put o call !
qualcuno mi dà una mano ?
Grazie !
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09-03-12, 18:01 #3
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sto cercando anch'io di conoscere questa benedetta dev std , prova http://www.progetica.it/educationonl...2/06int02d.htm
"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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09-03-12, 22:48 #4
guarda, per farla breve, senza entrare nel calcolo matematico, è sufficiente che tu legga 2 valori. Prendi il sottostante e sparaci sopra le bollinger band poi leggi il valore corrispondente alla banda superiore che rappresenta 2 deviazioni std e quello della banda inferiore che rappresenta - 2 deviazioni standard.
Per conoscere gli altri livelli basta sostituire il 2 di default con il valore che ti interessa.
tutto qui
ciao
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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12-03-12, 22:42 #5
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Chiedo una precisazione: se la deviazione standard viene superata più volte nello stesso mese, viene conteggiata una sola volta oppure si tiene conto di tutte le volte che viene superata?
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13-03-12, 08:50 #6
Tutte le volte che viene violata. In questo modo hai un'idea più precisa nel caso tu voglia fare una statistica sull'entrata/uscita delle coperture.
Ad un trader in opzioni non dovrebbe importare molto dove va il sottostante: basta che vada!
I costi aumentano se inizia ad andare, a tornare indietro e a ripartire...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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13-03-12, 12:01 #7
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Se ad esempio so che 3 volta su 10 la deviazione standard viene superata, posso ipotizzare che ho la probabilità di rollare il mio strike venduto nel 30% dei casi. Se poi so che le 2 dev.st. vengono superate 1 volta su 10, allora se rollo in questa posizione posso ipotizzare che una seconda rollata nel 10% dei casi e quindi anche prepararmi a quanto contratti mettere a mercato. Eventualmente posso poi andare in copertura.
Può andare come ragionamento oppure sbaglio qualcosa?
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13-03-12, 19:58 #8
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13-03-12, 08:09 #9
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Ciao Apo, credo che il calcolo fatto con le BB non sia la stessa cosa perchè sono in movimento, se ho capito bene, l'indicatore mi dice a che distanza devo stare partendo dal close del sottostante nell'ultimo giorno di vita delle opzioni e quindi è fisso per tutto il mese...
o no?
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13-03-12, 11:54 #10
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Si potrebbe fare in maniera artigianale: mettere l'indicatore della deviazione standard, prendere il close del giorno di scadenza delle opzioni e aggiungere/togliere il valore della dev.st delle stesso giorno. In questo modo per tutto il mese successivo ho un canale [close+1dev.st / close -1dev.st]. Stessa cosa per la dev.st a 1.5 o a 2.
così si vede anche a occhio come si comportano i vari settaggi.