OVERSPREAD E FOREX: richiesta nuovo timeframe H4

[Francario Massimiliano]

Salve,
deve tenere presente che OverSpread fa i calcoli di bilanciamento come se tutti gli strumenti utilizzati fossero semplici azioni. Il valore calcolato come bilanciamento non è mai un semplice rapporto tra i prezzi, perchè entrano nel calcolo anche altri parametri, tra i quali di particolare importanza la volatilità storica.
Nel caso del forex poi una coppia di OverSpread potrebbe avere valute diverse per gli asset A e B, quindi il rapporto di bilanciamento deve essere aggiustato di conseguenza.
Nei suoi esempi, almeno 2 coppie di OverSpread presentano sicuramente questa problematica:
AUD.USD - CHF.JPY
CAD.CHF - EUR.USD
Deve calcolare le quantità base in una valuta unica comune per asset A e B, e da li applicare il rapporto di bilanciamento mostrato di beeTrader, facendo attenzione che il tasso di cambio potrebbe già includere gran parte del valore visualizzato da beeTrader.

Max Francario

[JPGiuseppe]

Salve,
deve tenere presente che OverSpread fa i calcoli di bilanciamento come se tutti gli strumenti utilizzati fossero semplici azioni. Il valore calcolato come bilanciamento non è mai un semplice rapporto tra i prezzi, perchè entrano nel calcolo anche altri parametri, tra i quali di particolare importanza la volatilità storica.
Nel caso del forex poi una coppia di OverSpread potrebbe avere valute diverse per gli asset A e B, quindi il rapporto di bilanciamento deve essere aggiustato di conseguenza.
Nei suoi esempi, almeno 2 coppie di OverSpread presentano sicuramente questa problematica:
AUD.USD - CHF.JPY
CAD.CHF - EUR.USD
Deve calcolare le quantità base in una valuta unica comune per asset A e B, e da li applicare il rapporto di bilanciamento mostrato di beeTrader, facendo attenzione che il tasso di cambio potrebbe già includere gran parte del valore visualizzato da beeTrader.

Max Francario

Max la ringrazio ancora per la pazienza nel rispondermi ma vedo ancora molte zone grigie nelle risposte.
in primis, rimane cmq sotteso che la valuta base resta il dollaro e che quindi il valore del pip per ogni coppia di valute è determinabile, anche per i cross (coppie dove non è presente usd) si riesce tranquillamente a risale alla valuta base del dollaro.
Riportando un esempio concreto su uno spread short CHF.JPY - long NZD.USD il bilanciamento è 1:160,893
come devo aprire queste posizioni?
quotazione chf.jpy 109,41 - valore di 1 pip 9,20 dollari per 1 lotto
-> quotazione base chf.jpy diventa usd.jpy quotazione 108,67 (solo per il calcolo del valore del pip)
quotazione nzd.usd 0.6630 - valore 1 pip 10,00 dollari per 1 lotto

[Francario Massimiliano]

Salve,
semplifichiamo tutto, può seguire questa procedura.

1. Calcolare la correzione di volatilità a partire dai prezzi spot e dal rapporto di bilanciamento mostrato da beeTrader.
109.41 / 0.6630 = 165.023
165.023 / 160,893 = 1.026 = correzione dovuta alla volatilità

2. Calcolare l'ammontare equivalente ad una variazione dell'1% dei prezzi spot.
1 pip CHF.JPY = 0.005
1 pip NZD.USD = 0.00005
1% CHF.JPY = 109.41 * 0.01 = 1.0941
numero pips CHF.JPY = 1.0941 / 0.005 = 218.82
1% NZD.USD = 06630 = 0.01 = 0.00663
numero pips NZD.USD = 0.00663 / 0.00005 = 132.6
Ammontare 1% CHF.JPY = 219 * 9.2 = 2014.80 USD
Ammontare 1% NZD.USD = 133 * 10 = 1330.00 USD

3. Calcolare il rapporto tra i valori, a parità di movimento dei prezzi spot
2014.80 / 1330.00 = 1.515

4. Applicare la correzione di volatilità.
1.515 / 1.026 = 1.477

Quindi, 1 CHF.JPY è da equiparare a 1.477 NZD.USD.

Max Francario

[JPGiuseppe]

Salve,
semplifichiamo tutto, può seguire questa procedura.

1. Calcolare la correzione di volatilità a partire dai prezzi spot e dal rapporto di bilanciamento mostrato da beeTrader.
109.41 / 0.6630 = 165.023
165.023 / 160,893 = 1.026 = correzione dovuta alla volatilità

2. Calcolare l'ammontare equivalente ad una variazione dell'1% dei prezzi spot.
1 pip CHF.JPY = 0.005
1 pip NZD.USD = 0.00005
1% CHF.JPY = 109.41 * 0.01 = 1.0941
numero pips CHF.JPY = 1.0941 / 0.005 = 218.82
1% NZD.USD = 06630 = 0.01 = 0.00663
numero pips NZD.USD = 0.00663 / 0.00005 = 132.6
Ammontare 1% CHF.JPY = 219 * 9.2 = 2014.80 USD
Ammontare 1% NZD.USD = 133 * 10 = 1330.00 USD

3. Calcolare il rapporto tra i valori, a parità di movimento dei prezzi spot
2014.80 / 1330.00 = 1.515

4. Applicare la correzione di volatilità.
1.515 / 1.026 = 1.477

Quindi, 1 CHF.JPY è da equiparare a 1.477 NZD.USD.

Max Francario

Grazie per questa spiegazione dettagliata che non immaginavo così articolata ....
come ultima cosa vorrei capire il secondo passaggio, cioè il valore del pip che ha espresso:
1 pip CHF.JPY = 0.005
1 pip NZD.USD = 0.00005
Perchè ha indicato il valore 5 aggiungendo una cifra decimale?
considerando che il pip è pari ad una escursione di una unità nella 4a cifra decimale 0.0001 (valute senza JPY)
ed una escursione nella 2a cifra decimale 0.01 per le coppie con JPY
Grazie ancora

[Francario Massimiliano]

Salve,
ho fatto il conteggio sul movimento minimo che possono avere, ma dato che per entrambi il pip è pari a 2 volte il movimento minimo, i risultati sono esattamente gli stessi.

Max