Visualizzazione Ibrida
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14-12-15, 09:05 #1
Senza perdere niente vorrebbe dire che possiamo cambiare il nome alla strategia "short strangle" in "bancomat sempre pieno".
La domanda potrebbe essere quando è più conveniente considerando che comunque OBBLIGATORIAMENTE perderò!
La risposta la trovi simulando con il what if perchè il prezzo a cui dovrai ricomperare la venduta dipende:
dai giorni a scadenza,
dalla volatilità,
oltre che dal prezzo del sottostante..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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14-12-15, 10:35 #2
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14-12-15, 11:43 #3
Cosa succede all'interno di uno short strangle:
2 opzioni vendute di serie diversa (Call & Put);
1 perde e 1 guadagna;
entrambe in base al loro delta che supponiamo uguale nel monento della apertura della strategia;
poi i delta cambiano e quella che perde, perde sempre di più di quella che guadagna;
Infatti se perdi significa che il delta aumenta, se guadagni il delta diminuisce...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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14-12-15, 11:54 #4
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14-12-15, 16:24 #5
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14-12-15, 19:52 #6