Discussione: Grafico variazione Open Interest per Scadenza
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04-10-13, 13:29 #1
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Grafico variazione interest per scadenza
Buongiorno, oggi esaminando la variazione open interest del FTMIB tra il 3 ed il 4 ottobre ho notato quanto segue:
PUT 16.500 + 645 contratti
CALL 18.500 + 456 contratti
Esaminando la variazione dell'open interest per scadenza si nota quanto segue:
VARIAZIONE CALL OTTOBRE +503 contratti
VARIAZIONE PUT OTTOBRE + 457 contratti
VARIAZIONE PUT DICEMBRE + 656 contratti
allora mi chiedo se il movimento sulle PUT 16.500 sia stato fatto ad Ottobre o a Dicembre e se le hanno comprate o vendute.
Per favore c'e' qualche Esperto che possa rispondermi?
Grazie infinite!Ultima modifica di WIMBLEDON; 04-10-13 alle 13:31 Motivo: Integrazione
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04-10-13, 17:44 #2
Ne hanno fatte 457 a ottobre e 656 a dicembre. Perchè ti viene un dubbio, cosa mi sfugge?
Per il fatto se sono comperate o vendute la risposta è che ogni contratto deve avere sia il compratore che il venditore...per cui il numero di venditori è sempre pari ai compratori.
Ora, per capire come si deve interpretare un dato che è apparentemente controverso, trovi ampie spiegazione sul forum del perchè vanno considerate come opzioni VENDUTE. E i ragionamenti che si fanno si debbono fare pensando di essere venditori.....se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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05-10-13, 09:40 #3
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Ciao a tutti ,il grafico Strategia del mercato oggi fa riferimento al giorno 3 Ottobre ,quando viene aggiornata la giornata del 4 Ottobre ? Entro la mattinata di Lunedi' ?
grazie
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05-10-13, 12:30 #4
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Se non sbaglio Denis o Tiziano avevano scritto che l'aggiornamento avviene tutti i giorni dopo le ore 10.
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05-10-13, 12:48 #5
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10-10-13, 18:01 #6
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info su strategia istituzionali
Buona sera Tiziano , oggi ho notato che quasi contemporaneamente sulla call nov. 19000 e sulla call dic. 19000 del nostro indice sono passati nel book 2.000 contratti , ho provato ad inserire in fiuto beta i valori ed ho ipotizzato quale strategia avesse fatto lo Strategist, in pratica ho simulato che sia andato long sulla 19.000 call novembre e short sulla call 19.000 dicembre, e la figura che ne è uscita quella allegata che ha supporto a 18300 e resistenza a 19900. Ora ti chiedo se può essere questa la loro strategia, anche perché guardando le volatilità di novembre sembra che il range sia 18000 - 19500. Ti chiedo se è corretto quello che ho visto. Grazie come sempre
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26-10-13, 12:29 #7
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28-10-13, 21:03 #8
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Ciao a tutti.
Stavo guardando i grafici di open interest del DJ Euro Stoxx 50.
Sono questi:
Ora, anche se i dati sono "datati" l'indice quota sopra 3000 da un bel pò di giorni...
Le Call che interessano al mercato sembrano essere solo quelle ITM.
Si può dedurre che sono state sintetizzate in Put, giusto?
E si può dire che sia stato fatto per rigirarsi velocemente su una discesa del mercato?
Oppure c'è un altro motivo?
E' che la colonna di put più alta sta a 3000, che è molto vicino al valore di questi giorni, e voglio capire se è il caso di prepararsi ad una veloce discesa (posto che come dice qualcuno la risposta giusta alla domanda "Cosa farà il mercato domani?" è "NON LO SO!" ).
Grazie a chi dirà la sua...
Jesse