Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
Salve ragazzi,
vorrei condividere con voi alcune riflessioni sui nostri cari OS.
Premetto che l'OS è il sistema di trading che prediligo, è intuitivo, facile da attuare e da gestire e non ha bisogno di conoscenze tecniche particolari.

Dopo circa un anno di esperienza posso cominciare a fare delle considerazioni.
Quella più importante a mio avviso è che questo sistema di trading (come molti altri) non va bene per tutte le stagioni.

Mi spiego meglio.
Ho verificato che applicando lo stesso metodo di analisi, abbiamo esiti medi assai diversi a seconda della fase di mercato in cui ci troviamo.

Sia io che altri utenti, abbiamo pubblicato risultati fantastici. Ma io personalmente ho potuto riscontrare che alcune volte seguono fasi anche piuttosto lunghe, in cui le dinamiche che sono alla base di questo sistema di trading, subiscono forti interferenze e i risultati possono essere deludenti.
Fasi con Zscore laterali o divergenti, accompagnati spesso da drawdawn pesanti.

Quello che vorrei capire è, magari anche con l'aiuto di Tiziano, se c'è un criterio per capire quando è meglio stare fermi.

Io opero sul 5M con le equity USA e sull'orario sull'azionario Italia.
Nelle ultime settimane ho riscontrato che operare è stato dannoso. Ho pensato quindi alle dinamiche innescate dalla faccenda Grecia.
Quindi è meglio evitare di operare nelle fasi di turbolenza dei mercati?

Ho inoltre notato che sul mercato USA, il giovedì è spesso una giornata micidiale per gli OS a 5M. Più di una volta ho bruciato in uno due giorni il guadagno di una settimana.
Potrei pensare (devo verificare) che ci sia qualche uscita di dati settimanali che altera le fasi dei nostri OS.

Ha senso questa analisi?
Sarebbe molto utile poter condividere le riflessioni e le esperienze anche su questo aspetto degli OS.
Grazie.
Ti dico la mia che è sul mercato italiano: da inizio anno il risultato è stato eccellente come è vero che da tre mesi, parecchi OS sono andati in drawdovn e che già nell'ultima settimana alcuni hanno recuperato e già oggi ne abbiamo chiusi alcuni in guadagno a zero z_score. Il time frame è giornaliero.

Quello che ci è successo è che con queste forti oscillazioni, le opzioni comperate hanno subito un aumento di vega non compensato dalle vendute che sono o erano ITM, con giornate turbolente anche gli spread si sono incrementati e quindi c'è una spiegazione logica/matematica.

Nel tuo caso invece, hai tradato il mercato Americano che è rimasto sostanzialmente in un range ristretto aspettando l'evolversi degli altri mercati e questo non ha privilegiato nessuno degli assets delle coppie, anzi.
Non è andato tanto Long da portare in gain gli assets long e nemmeno il contrario.

Credo che il motivo sia questo ma non ho nessuna analisi che possa supportare quanto ho scritto, non ho dati.
Credo che il motivo sia solo questo