Chiarimento funzione GlobalVar

[CIVT]

Salve,



se intende replicare il risultato dello Z-Score che trova nel modulo OverSpread, allora ci sono diversi passaggi da fare.
Lo Z-Score nel modulo OverSpread è calcolato in questo modo:

1. Calcolo del prezzo indicizzato dell'asset A
2. Calcolo del prezzo indicizzato dell'asset B
3. Calcolo dello spread, cioè risultato del punto 1 meno risultato del punto 2
4. Calcolo dello Z-Score sul risultato del punto 3

Max Francario

Ma per indicizzare un asset devo percentualizzarlo? Ti mostro quello ce ho fatto vediamo se mi stò avvicinando....

1. Calcolo del prezzo indicizzato dell'asset A

INPUTS: @periods(250)
SET PZERO = REF(CLOSE, @periods)
SET PERC = (100-CLOSE)/100*100
SetGlobalVar(1, PERC)
SET PLOT1 = PERC

2. Calcolo del prezzo indicizzato dell'asset B

INPUTS: @periods(250)
SET PZERO = REF(CLOSE, @periods)
SET PERC = (100-CLOSE)/100*100
SetGlobalVar(2, PERC)
SET PLOT1 = PERC

3. Calcolo dello spread, cioè risultato del punto 1 meno risultato del punto 2
4. Calcolo dello Z-Score sul risultato del punto 3

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(250), @deviations(2), @matype(SIMPLE)
set Diff = GetGlobalVar(2) - GetGlobalVar(1)
SET PLOT1 = ZScore(Diff, @periods)
set PLOT2 = -2
set PLOT3 = +2
SET PLOT4 = 0

Credo che manchi ancora qualcosa perchè vedo che non sono ancora sovrapponibile le due curve



A questo punto dopo la telefonata a casa chiederei l'aiuto del pubblico!