Trading System con il Williams %R..... dalla A alla Z

[Ismael]

Ho fatto varie ottimizzazioni ed ho notato che:
I migliori risultati si ottengono in due modi:
1. stringendo i livelli a -50 -35 circa, usando medie semplici o esponenziali
2. usando livelli standard -70 -35, usando media n.5 (triangular)per entri long e 2 (esponeziale)per entry short

In entrambi i casi un valore più alto di @exp migliora la equity.







Detto ciò mi fermo perchè non so come procedere oltre (sto facendo overfitting? ci sono troppi parametri? il ts dovrebbe funzionare con altri sottostanti e stessi parametri?)... ed attendo considerazioni...

[Apocalips]

Ho fatto varie ottimizzazioni ed ho notato che:
I migliori risultati si ottengono in due modi:
1. stringendo i livelli a -50 -35 circa, usando medie semplici o esponenziali
2. usando livelli standard -70 -35, usando media n.5 (triangular)per entri long e 2 (esponeziale)per entry short

In entrambi i casi un valore più alto di @exp migliora la equity.







Detto ciò mi fermo perchè non so come procedere oltre (sto facendo overfitting? ci sono troppi parametri? il ts dovrebbe funzionare con altri sottostanti e stessi parametri?)... ed attendo considerazioni...

Ciao Ismael, per vedere se il TS è overfittato devi semplicemente effettare almeno una Walk Forward non dico quella completa ma almeno un test su dati non campionari ovvero quelli mai visti dal TS.
Lancialo su uno storico che comprende il campione di dati su cui lo hai ottimizzato piu un altro segmento di dati non campionari pari almeno alla metà del primo campione. Se vedi che la equity degrada sensibilmente piu del 50% e oltre significa che hai overfittato il ts.

Apo