Discussione: Swing opzioni lunghe
Visualizzazione Ibrida
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06-04-14, 18:48 #1
@ Smash
Se lo devi usare solo sul sottostante è meglio che ci metti anche gli attraversamenti opposti perchè altrimenti avresti delle fasi di trend opposto che non verrebbero intercettate:
Buy:
Set a = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE) a > 20 and REF(a, 1) < 20 OR a > 80 and REF(a, 1) < 80
Sell:
Set a = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE) a < 80 and REF(a, 1) > 80 OR a < 20 and REF(a, 1) > 20
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-04-14, 19:06 #2
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06-04-14, 20:05 #3
La differenza è che lo stocastico nega il suo segnale sulla linea opposta e nella condizione opposta a come l'ha generata.
In pratica potrebbe essere, come in effetti era, che rimanesse con posizioni aperte in loss senza chiuderle perchè non avveniva la condizione di reverse. In questo modo si fanno più trades e quindi posizioni aperte per meno tempo.
I risultati sono migliori ma non andrebbero bene per le opzioni a scadenza lunga che hanno poco delta, poco theta.
Quindi con opzioni settimanali sarebbe addirittura migliorativo che non con il solo sottostante.
Comunque ci vuole qualche filtro e del money management...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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07-04-14, 08:19 #4
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Scusa Tiziano ma non ho capito cosa intendi per "inserire gli attraversamenti opposti" puoi postare un grafico di esempio. grz
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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07-04-14, 09:21 #5
Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 07-04-14 alle 13:50 Motivo: errore di scrittura corretto da Claudio61
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.