Calcolo della HV nelle varie sezioni Iceberg

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Tiziano,


Il principio è quello di esaminare un periodo consono (uguale) a quello della durata della strategia, che è poi quello mi disturba quando monto strategia a 6 mesi - 1 anno e voglio fare il confronto HV-IV.
Se voglio valutare il prezzaggio di IV% su una strategia di un anno credo sia più corretto calcolare la HV% con periodo 1 anno e non 10 gg che molto difficilmente saranno rappresentativi dei movimenti avuti su un periodo di un anno.

Non è più o meno corretto! E' una valutazione con la storica ad 1 anno. Ma, per le prossime misurazioni devi mantenere sempre 1 anno. Sennò che confronti fai se cambi il metodo di misura?

Credo ciò non sia una castroneria e mi è chiaro che non funziona più con 1gg (e se vogliamo anche 2-3)ma credo il ragionamento molto corretto per periodi più lunghi.

Se misuri con lo stesso periodo non è una castroneria

Mi è chiaro, ma perché 2 dev std e non 1 dev std, per paragonarla alla IV% ?
Questa era un pò la mia domanda....

Grazie ancora,
Fabrizio

Tu la puoi paragonare con quante deviazioni, o frazioni, vuoi. In Iceberg e per convenzione si usa 2. Ma, se la paragoni ad 1 o a 3 non sbagli nulla, solo che dirai che la vola implicita rispetto alla storica ad 1/2/3... è ....

[FabryF]

Non è più o meno corretto! E' una valutazione con la storica ad 1 anno. Ma, per le prossime misurazioni devi mantenere sempre 1 anno. Sennò che confronti fai se cambi il metodo di misura?



Se misuri con lo stesso periodo non è una castroneria


Tu la puoi paragonare con quante deviazioni, o frazioni, vuoi. In Iceberg e per convenzione si usa 2. Ma, se la paragoni ad 1 o a 3 non sbagli nulla, solo che dirai che la vola implicita rispetto alla storica ad 1/2/3... è ....

Grazie Tiziano.

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano.

Grazie a te!