S&P 500 Day

[Cagalli Tiziano]

Cmq credo potremmo tutti beneficiare dei seguenti strumenti:
1) term structure dei future e volumi degli ETF per VIX, VSTOXX e VDAX
2) superficie di vola sulle VIX/VSTOXX/VDAX options
Possibile quando la situazione si calma?

Certo che sì. Se ne occuperà Andrea appena posssibile.

Qualche dettaglio in più sull'analisi?

Per farla semplice, molto, in maniera che sia chiara per tutti:
gli ordini e le strategie sono automatizzati e gli algoritmi con cui vengono immessi a mercato sono le tattiche che costituiscono la strategia.
Il tutto è proporzionato al time frame sul quale sono posizionate.
Oggi ad una notizia importante che però non è stata subito tradotta nel modo corretto su time frame 5 minuti l'elastico era stato tarato in modo tale che lanciasse al ribasso il future di circa il 2% (1,89% per l'esattezza).
Basta fare delle proporzioni normalizzandoli al time frame e ai volumi ed ecco che si arriva a circa un minimo per il Dax a quota 6400.
Naturalmente manca tutta la parte relativa alla direzione ed al meccanismo che potrebbe farlo scattare ma, se scattasse, il movimento sarebbe di circa quella entità.

Allego immagine: