Come si esegue un test con apertura di una nuova leg ?

[Cagalli Tiziano]

Grazie per la tua risposta Tiziano. Come ho scritto a Denis qualche giorno fa, avevo deciso di abbonarmi ad Iceberg. Anche se non ne servivano altre, questa non fa altro che essere una ragione in piu' .
Inutile dire che saro' alla vostra presentazione il 24 marzo !

Ottimo allora ci vediamo la!

Anche se e' non il tema della sezione, mi daresti in due righe una tua opinione sul test che volevo condurre ?
- vendo put scoperta ATM oppure di poco OTM diciamo a 30 -45 gg.
- se il sottostante mi va a favore, chiudo in gain senza "grandi pretese", anche intraday o dopo pochi giorni.
- se mi va contro, quando la PUT e' circa tra strike e break even vendo una CALL ITM e creando un condor itm lo gestisco fino a scadenza come insegni.

Si può fare ma il problema che troverai è che il premio della tua PUT sarà parecchio differente da quello della Call e quindi diventerebbe una gestione un pò squilibrata.
Molto meglio sarebbe fare una mediata sulla PUT contemporaneamente alla vendita delle Call.

PS Scusa il ritardo della mia risposta ma non avevo avuto notifica email della tua (non so come mai, ma non e' la prima volta che mi capita).

Anche a me capita e abbastanza spesso. Ho chiesto di indigare il problema...

[FabryF]

Ottimo allora ci vediamo la!



Si può fare ma il problema che troverai è che il premio della tua PUT sarà parecchio differente da quello della Call e quindi diventerebbe una gestione un pò squilibrata.
Molto meglio sarebbe fare una mediata sulla PUT contemporaneamente alla vendita delle Call.



Anche a me capita e abbastanza spesso. Ho chiesto di indigare il problema...

Come sempre, ti ringrazio per la tua risposta ed il tuo parere.
Pensavo di sacrificare "solo" un po' di premio complessivo del Condor dal ridotto premio incassato della PUT. Su due piedi ci ho messo un po' a capire il perche' dello squilibrio nella gestione al quale ti riferisci, ma ci sono arrivato ! A quante cose fondamentali non si pensa quando non si ha grande esperienza.....
Faro' qualche test in paper e/o backtest con Iceberg a scopo didattico, ma non mi piace piu' molto l'idea per via dell'aumento dei contratti gia' in "partenza".....preferisco fare altro o un Condor ITM da subito.
A presto !

[fernatrade]

Ciao Tiziano

Sto utilizzando Options BackTest Engine da circa un mese.
Tra le varie strategie volevo simulare anche l'assegnazione a fronte di put venduta.

Io uso una tecnica molto rudimentale e vorrei testarla per effettuare migliorie o correzioni

In particolare se dalle analisi ho sentiment long su TF Daily

Passo 1
Vendo put OTM
Se vengo toccato incasso e mi lascio assegnare e vado al Passo2. Uso il premio per proteggere OTM il sottostante assegnato
Se il sottostante sale incasso e rivendo PUT su nuovo supporto reiterando il processo al Passo 1
Passo2
Vendo Covered Call OTM sulla prima resistenza statica
Se vengo toccato incasso e consegno
Se il sottostante scende sono protetto dalla Put comprata al passo 1

Vorrei provare ad effettuare un backtest con questa logica ovviamente sostituendo il concetto di supporti e resistenze con +-x%

L'unico scoglio che ho trovare è dove poter valorizzare l concetto di assegnazione hai idea se sia fattibile ?


Grazie
Ciao
Fernando

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano

Sto utilizzando Options BackTest Engine da circa un mese.
Tra le varie strategie volevo simulare anche l'assegnazione a fronte di put venduta.

Io uso una tecnica molto rudimentale e vorrei testarla per effettuare migliorie o correzioni

In particolare se dalle analisi ho sentiment long su TF Daily

Passo 1
Vendo put OTM
Se vengo toccato incasso e mi lascio assegnare e vado al Passo2. Uso il premio per proteggere OTM il sottostante assegnato
Se il sottostante sale incasso e rivendo PUT su nuovo supporto reiterando il processo al Passo 1
Passo2
Vendo Covered Call OTM sulla prima resistenza statica
Se vengo toccato incasso e consegno
Se il sottostante scende sono protetto dalla Put comprata al passo 1

Vorrei provare ad effettuare un backtest con questa logica ovviamente sostituendo il concetto di supporti e resistenze con +-x%

L'unico scoglio che ho trovare è dove poter valorizzare l concetto di assegnazione hai idea se sia fattibile ?


Grazie
Ciao
Fernando

Non è fatto per avere una libertà così ampia. Però puoi avere un'idea di come potrebbe funzionare puoi usare due medie mobili , 1 a 30 giorni e l'atra a 2 periodi.
Puoi copiare lo script nell'aposito link e sostituire i periodi e poi decidi cosa fare se avviene l'evento.