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18-12-13, 00:00 #51
ok Hawking, adesso quello che dovresti fare è verificare se con l'ottmizzazione che hai fatto non sei andato in overfitting ovvero se non hai fatto altro che modellare il rumore, quindi come verifica dovresti aggiungere altre 3000 candele e vedere se la curva dell'equity del secondo campione conserva la stessa pendenza in tal caso sei sulla buona strada.
ApoUltima modifica di Apocalips; 18-12-13 alle 00:02
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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18-12-13, 11:24 #52
buy
INPUTS: @periods(11), @matype(3), @lowMark(-61), @highMark(90), @trailStop(100), @trailPercent(1), @stopLoss(390), @followup(98),@followdwn(-97)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss
SET C = CCI(@periods, @matype)
SET SALITA = FOLLOWME()>= @followup
SET cond = CROSSOVER(C, @lowMark)AND SALITA
#PRINT(C)
#PRINT(cond)
cond
sell
SET C = CCI(@periods, @matype)
SET DISCESA = FOLLOWME() <= @followdwn
CROSSOVER(@highMark, C)AND DISCESA
Grazie del consiglio APO, pero' non credo di poter avere cosi tanti dati .
Se qualcuno vuole provare a dare una mano sopra c'e' il signal, che magari puo' anche essere migliorato.
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18-12-13, 12:35 #53
Come temevo sei incappato nell' overfitting ( brutta bestia !!)
Ho condotto un test su 6000 barre divise in 2 periodi:
la parte di destra del grafico ( in sample) è quella su cui hai ottimizzato i parametri, la parte di sinistra ( out of sample) è lo storico che simula una situazione futura sconosciuta al sistema. Come vedi c'è un evidente decadimento delle prestazioni il che significa che hai iperottimizzato i numerosi parametri e quindi avrai scarse probabilità di ottenere buoni risultati in real
Allegato 13361
ApoUltima modifica di Apocalips; 18-12-13 alle 12:38
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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18-12-13, 15:31 #54
Accidenti , qui non si finisce mai di imparare.
Ti ringrazio per avermi chiarito anche questo aspetto che avevo incoscentemente sottovalutato.
Messa giu' cosi' pero' se da una parte ti salva da batoste colossali, dall'altra mi sgomenta un po' in quanto mi sembra che il momento di andare in real si allontana sempre piu'.
Per carità non è che l'ha ordinato il dottore, oltretutto faccio un altro mestiere per mangiare, ma credo che tutti quelli che scrivono e leggono su queste pagine abbiano un certo prurito al dito e vogliano clikkare in real, (parlando di signal e Bee Trader).
Sembra sempre piu' un azzardo, anche quando la equity ti soddisfa.
Grazie APO probabilmente mi hai salvato da un disastro.(Reale).A buon rendere.
A questo punto pero' a me sorge il dubbio che ogni volta che ottengo un signal che pare funzioni, in realtà ci sia dietro una brutta incognita. Ok bisogna fare il front test con almeno un centinaio di trade soddisfacenti come ha scritto Tiziano, ma questo implica un dispendio di tempo incredibile. Nel front test devono passare i giorni, forse i mesi....e se poi il signal non funziona???
Rifare altro signal, rifare front test, ripassano altri giorni, forse mesi....ma non c'e' un modo piu' veloce???
Beh pero' una certezza c'e': nessuno a mai detto o scritto che sia semplice e facile...e anche il tuo post precedente lo dimostra.
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18-12-13, 16:08 #55
buonasera hawking,
Non entrando nel merito di nessun aspetto tecnico di quanto detto ma solo organizzativo. invece di aspettare il termine di valutazione del tuo TS, ne metterei più di uno insieme alla prova.
Perchè vorresti metterne uno solo e se non va partire con il secondo?
Per "assurdo" puoi provarne anche 10 o 20 insieme.
saluti,
MarcoI computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)
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18-12-13, 16:37 #56
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18-12-13, 16:39 #57
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Ottimo APO! Vedo che sei riuscito a reperire uno storico decente! Io avrei questo TS da verificare sul BUND con TF5 minuti per chi hai voglia di provarlo, ho ottimizzato il minimo indispensabile e tolto il trailing profict, non metto le performance perchè l'ho testato su uno storico ridotto per ovvi motivi...
BUY
INPUTS: @exitBars(4), @SignalExit(17), @TRIXperiods(14), @TakeProfict(100), @StopLoss(200) INPUTS: @SMA(20), @EMA(20), @EMAtrend(45) #@TrailStop(100), @TrailPerc(10) #SET TRAILING_STOP = @TrailStop #SET TRAILING_PERCENT = @TrailPerc SET TAKE_PROFIT = @TakeProfict SET STOP_LOSS = @StopLoss SET REQUIRED_BARS = 250 SET T = TRIX(CLOSE, @TRIXperiods) SET T1 = REF (T,1) SET T2 = REF (T,2) SET EMAtrend = ExponentialMovingAverage(CLOSE, @EMAtrend) SET EMAsignal = ExponentialMovingAverage(CLOSE, @EMA) SET SMAsignal = SimpleMovingAverage(CLOSE, @SMA) SET MMsignal = IF(EMAsignal < SMAsignal, IF(SMAsignal < EMAtrend, 1, 0), 0) T< 0 AND T> T1 AND T1< T2 AND MMsignal = 1
SELL
SET REQUIRED_BARS = 250 SET T = TRIX(CLOSE, @TRIXperiods) SET T1 = REF (T,1) SET T2 = REF (T,2) SET EMAtrend = ExponentialMovingAverage(CLOSE, @EMAtrend) SET EMAsignal = ExponentialMovingAverage(CLOSE, @EMA) SET SMAsignal = SimpleMovingAverage(CLOSE, @SMA) SET MMsignal = IF(EMAsignal > SMAsignal, IF(SMAsignal > EMAtrend, 1, 0), 0) T> 0 AND T< T1 AND T1> T2 AND MMsignal = 1
EXIT LONG
SET SignalLine = LR(CLOSE, @SignalExit) # Usiamo il LASTIF che misura il numero di barre da quando la SignalLine è verde SET barre = LASTIF(SignalLine > REF(SignalLine, 1)) # barre > 3 significa che le ultime 2 barre la SignalLine e' stata verde ed anche # la Slope della SignalLine corrente è negativa SET Exit = barre > @exitBars AND LinearRegressionSlope(CLOSE, @SignalExit) < 0 Exit
EXIT SHORT
SET SignalLine = LR(CLOSE, @SignalExit) # Usiamo il LASTIF che misura il numero di barre da quando la SignalLine è rossa SET barre = LASTIF(SignalLine < REF(SignalLine, 1)) # barre > 3 significa che le ultime 2 barre la SignalLine e' stata verde ed anche # la Slope della SignalLine corrente è positiva SET Exit = barre > @exitBars AND LinearRegressionSlope(CLOSE, @SignalExit) > 0 Exit
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18-12-13, 17:14 #58
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Ciao a tutti
Visto che a livello di programmazione e conoscenza dei TS sono totalmente a zero volevo cortesemente chiedere un paio di informazioni.
Ho notato che in questo TS si usa l'indicatore Trix.
Per testare il signal devo per forza plottare sul grafico anche il suddetto indicatore ? Inoltre il Trix usato da CIVT è stato personalizzato o posso usare quello di default che trovo in BT ?
Grazie e buona giornata
Fab
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18-12-13, 18:10 #59
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Ciao, il codice che vedi ha già i valori (INPUTS) ottimizzati per il BUND con TF a 5 minuti basta solo che copi il codice all'interno del signal e lanci il backtest
No non serve che carichi nulla in piu' cmq il TRIX che vedi nel signal è lo stesso che vedi nella lista indicatori.
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18-12-13, 18:57 #60
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