18 su 18 (En Plein con L' OverSpread)

[Apocalips]

Ciao Fab, rispondo volentieri alle tue domande

1. Usi parametri aggiuntivi rispetto a quelli indicati sui sacri testi (cointegrazione, profit opt Vs std, reattività)?
2. cosa intendi per dinamica?

Per dinamica intendo che nellla watchList escono ed entrano le coppie che ogni volta superano il filtro che è impostato con parametri standard, quelli indicati sui sacri testi


1. cosa utilizzi per l'operatività: sottostante, future, opzioni (vertical spread? sintetico?)?
2. quante coppie metti a mercato contemporaneamente?
3. ti aiuti con qualche automatismo?

Opero con sottostante a leva overnight che impiega un capitale del 25% del controvalore che è uguale circa ai margini che prenderebbe uno stock future ma senza problemi di scadenza, nulla vieta però di entrare con degli spread di opzioni o sottostanti sintetici. Preferisco mantenere in portafoglio almeno 5 coppie per avere una diversificazione del rischio. Nessun automatismo particolare, apro la watchList e quando scatta l' alert valuto l' ingresso a mercato o la chiusura dei trade in essere, è di una semplicità imbarazzante

1.intendi dire quando l'atnow va in loss del 3%?
2. c'è qualcos'altro come money management?

Esatto, valuto l'atnow % che non è altro che la differenza tra lo spread attuale e quello di partenza ma lo facciosolo agli incroci dei 2-3-4 z-score. Il 3% è fissato tenendo conto del gain medio per trade della coppia che ovviamente varia in base al time frame utilizzato, lascio correre la coppia senza mediare quando il differenziale è al di sotto di questo valore.

ps: in centinaia di trade osservati sul Mib, mediando in questo modo, fino ad oggi non ho mai visto un trade andare in perdita, d'altra parte si entra con probabilità del 95-98%.

Apo

[Fab]

Il 3% è fissato tenendo conto del gain medio per trade della coppia che ovviamente
Apo

Apo grazie infinite. E' proprio vero che la semplicità...è una dura conquista!!!

Se non mi mandi a quel paese ho un ultimo dubbio: il gain medio della coppia lo calcoli come l'optimized P&L / Opt # trades?

Grazie anche per il filtro che hai postato: se ti dicessi a buon rendere sarebbe una bugia, purtroppo x me

[Apocalips]

Apo grazie infinite. E' proprio vero che la semplicità...è una dura conquista!!!

Se non mi mandi a quel paese ho un ultimo dubbio: il gain medio della coppia lo calcoli come l'optimized P&L / Opt # trades?

Non devi fare nessun calcolo, è già codificato, si tratta dello Standard Avg Trade % che Andrea ha introdotto nell'ultima release. Non è altro che il rapporto tra la Standard Ptrofit/Loss % e lo Standard numero di trade.

ciao
Apo

[Fab]

Non devi fare nessun calcolo, è già codificato, si tratta dello Standard Avg Trade % che Andrea ha introdotto nell'ultima release. Non è altro che il rapporto tra la Standard Ptrofit/Loss % e lo Standard numero di trade.

ciao
Apo

azz, una vita spesa a inseguire...

GRAZIE

[civvic]

Bravo Apo, come al solito un mix tra la pragmatica di un ingegnere e la creatività di un matematico .
Io ancora non sono riuscito a dedicare sufficente tempo all'OS , ancora trovo difficoltà nello scegliere il momento giusto di ingresso con i grafici pacf e acf ... ma a breve metto a mercato qualcosa (con le opzioni però ... voglio un pò complicare le cose ) e potrò condividere anche io !

[TFiutoT384]

Opero con sottostante a leva overnight che impiega un capitale del 25% del controvalore che è uguale circa ai margini che prenderebbe uno stock future ma senza problemi di scadenza, nulla vieta però di entrare con degli spread di opzioni o sottostanti sintetici. Preferisco mantenere in portafoglio almeno 5 coppie per avere una diversificazione del rischio. Nessun automatismo particolare, apro la watchList e quando scatta l' alert valuto l' ingresso a mercato o la chiusura dei trade in essere, è di una semplicità imbarazzante Apo

Grazie delle risposte: hai testato anche il mercato USA? Te lo chiedo perché con TF orario i tempi medi sono molto più lunghi.

[Major]

Ciao Fab, rispondo volentieri alle tue domande

1. Usi parametri aggiuntivi rispetto a quelli indicati sui sacri testi (cointegrazione, profit opt Vs std, reattività)?
2. cosa intendi per dinamica?

Per dinamica intendo che nellla watchList escono ed entrano le coppie che ogni volta superano il filtro che è impostato con parametri standard, quelli indicati sui sacri testi


1. cosa utilizzi per l'operatività: sottostante, future, opzioni (vertical spread? sintetico?)?
2. quante coppie metti a mercato contemporaneamente?
3. ti aiuti con qualche automatismo?

Opero con sottostante a leva overnight che impiega un capitale del 25% del controvalore che è uguale circa ai margini che prenderebbe uno stock future ma senza problemi di scadenza, nulla vieta però di entrare con degli spread di opzioni o sottostanti sintetici. Preferisco mantenere in portafoglio almeno 5 coppie per avere una diversificazione del rischio. Nessun automatismo particolare, apro la watchList e quando scatta l' alert valuto l' ingresso a mercato o la chiusura dei trade in essere, è di una semplicità imbarazzante

1.intendi dire quando l'atnow va in loss del 3%?
2. c'è qualcos'altro come money management?

Esatto, valuto l'atnow % che non è altro che la differenza tra lo spread attuale e quello di partenza ma lo facciosolo agli incroci dei 2-3-4 z-score. Il 3% è fissato tenendo conto del gain medio per trade della coppia che ovviamente varia in base al time frame utilizzato, lascio correre la coppia senza mediare quando il differenziale è al di sotto di questo valore.

ps: in centinaia di trade osservati sul Mib, mediando in questo modo, fino ad oggi non ho mai visto un trade andare in perdita, d'altra parte si entra con probabilità del 95-98%.

Apo

Ciao Apo..una domanda
Se ho ben capito tieni sott'occhio quelle coppie dove lo z.scored diverge al massimo e oltrepassa prima la quarta deviazione standard per poi aprire la posizione al passaggio della seconda dev.st. come spiegato nel manuale?
Posso chiederti come ti regoli coi valori di cointegrazione e coenfidence?Ciao

[Apocalips]

Ciao Apo..una domanda
Se ho ben capito tieni sott'occhio quelle coppie dove lo z.scored diverge al massimo e oltrepassa prima la quarta deviazione standard per poi aprire la posizione al passaggio della seconda dev.st. come spiegato nel manuale?
Posso chiederti come ti regoli coi valori di cointegrazione e coenfidence?Ciao

Ciao, semplicemente aspetto che lo z-score superi per poi rientrare dentro le 2 deviazioni standard, se non lo fa lo attendo al rientro dalle 3 deviazioni e se non lo fa ancora attendo il rientro delle 4 deviazioni std....e così via.

La modalità che tu citi, cioè la regressione dalle 4 alle 2 deviazioni è la tecnica che usa Bergamin che puo dare degli ottimi risultati ma non ho una statistica a riguardo.

per quanto riguarda la cointegrazione e il confidence uso le soglie 0.70 e 60

Apo

[Major]

Ciao, semplicemente aspetto che lo z-score superi per poi rientrare dentro le 2 deviazioni standard, se non lo fa lo attendo al rientro dalle 3 deviazioni e se non lo fa ancora attendo il rientro delle 4 deviazioni std....e così via.

La modalità che tu citi, cioè la regressione dalle 4 alle 2 deviazioni è la tecnica che usa Bergamin che puo dare degli ottimi risultati ma non ho una statistica a riguardo.

per quanto riguarda la cointegrazione e il confidence uso le soglie 0.70 e 60

Apo

Ciao Apo mille grazie..spero di poter ricambiare e rendermi utile condividendo idee e suggerimenti allo scopo di migliorare l'operativita' di questo meraviglioso strumento..ciao