Vega in/out alla prova dei fatti

[Cagalli Tiziano]

Scusate se mi intrometto in questa interessantissima discussione per chiedere consiglio e conforto su una strategia che ho iniziato ieri.

VEGA IN/OUT su apple iniziata ieri dopo le 16:00

in questo momento:
At now/delta 1% = 30 (179/5,82)
Loss/Gain = 4,19 (235/56)

Devo intervenire? E se si, vendendo una call che mi azzeri il delta della strategia? Oppure non devo fare nulla considerato che il loss di strategia è generato dal vega e quindi dall'aumento della volatilità?

Se e quando questo tipo di strategia va rollata?

Grazie infinite
Gaspare

Grazie a te!

Non si fa nulla perchè al momento non hai nessuna zona in pericolo, anzi. Hai un delta1% che è doppio del theta il che significa che solo il decadimento temporale di 2 giorni ti pareggerà il movimento del sottostante dell'1%.

Penseremo di intervenire quando uno dei due delta scende attorno allo 0,1.
Quindi la prima rollata potrebbe essere verso il prezzo e quindi in guadagno.