Visualizzazione Ibrida
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13-11-19, 16:55 #1
E' proprio solo così: rilevamento IV a delta 25 e differenza tra Put e Call.
La skewness è positiva su commodities, bond
Un'ultima domanda: quando faccio l'acquisizione a distanza ad esempio di 10gg, non ho capito come ragiona il software per fare il confronto alle varie scadenze. Quello che era a 20 gg di scadenza ora lo sarà a 10 gg, ma potrebbe non esserci oggi un'opzione che scade a 10 gg. Quindi non ho capito (tanto per cambiare ) come avviene il confronto. Spero di essermi spiegato....
Grazie mille.
Fabrizio
Queste 4 serie vengono collegate per interpolazione e creano una superficie nella quale ci sono tutti i 100 giorni..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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14-11-19, 11:01 #2
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Grazie mille Tiziano, gentilissimo come sempre.
Per lo skew, io, anche per molto tempo (anche minuti, se trend a rialzo) leggo valori positivi anche sugli indici (spessissimo e da "sempre" si può dire). Qui sotto DAX questa mattina in tre diversi momenti su scadenza a 8 gg (per evitare problemi di spread e mercato veloce). Presumo che valori così alti siano dovuti a quel valore altissimo di call 13600, ma non capisco come a distanza di 7-8 minuti mi da lo stesso valore. (prime due immagini)
Problemi di dati in arrivo ?
Beh, per la comparazione delle curve, avete proprio pensato a tutto !
Complimenti, come sempre.
Grazie ancora.
Fabrizio