Trading System con il Williams %R..... dalla A alla Z

[fab62]

Salve,



in EasyScript c'è la funzione POW per l'elevamento a potenza:
POW(@base, @exponent)

Entrambi i parametri possono essere dei vettori di dati, quindi è anche possibile eseguire un elevamento a potenza con esponente variabile.

La funzione EXP è invece la funzione esponenziale, cioè l'inverso del logaritmo naturale LN.
In matematica sono rispettivamente:
e^x
ln(x)

Max Francario

Claudio passami del Sangiovese per cortesia .............

[Claudio61]

Claudio passami del Sangiovese per cortesia .............

Mi spiace .... finito.


Ecco che mi scontro con la prima perplessità
Ho ottimizzato sul DJ EUROSTOXX 50 .... il Signal di base .... senza modifiche .... unica cosa serie e impegnativa è il nome che gli ho dato
Ecco il report


Salvo la WorkSpace ... chiudo BT ... riapro BT, apro la WS e mi ritrovo con risultati diversi? Perchè?

[Francario Massimiliano]

Salve,

Mi spiace .... finito.


Ecco che mi scontro con la prima perplessità
Ho ottimizzato sul DJ EUROSTOXX 50 .... il Signal di base .... senza modifiche .... unica cosa serie e impegnativa è il nome che gli ho dato
Ecco il report

Salvo la WorkSpace ... chiudo BT ... riapro BT, apro la WS e mi ritrovo con risultati diversi? Perchè?

perché i dati storici sono cambiati tre i due backtest.
Siccome il tempo non lo possiamo fermare, con timeframe 1 minuto è facile che succeda che nel grafico "entrino" nuove barre, e quindi i dati sui quali vengono eseguiti i calcoli sono diversi, producendo di conseguenza risultati diversi.

Max Francario

[Apocalips]

Salve,



perché i dati storici sono cambiati tre i due backtest.
Siccome il tempo non lo possiamo fermare, con timeframe 1 minuto è facile che succeda che nel grafico "entrino" nuove barre, e quindi i dati sui quali vengono eseguiti i calcoli sono diversi, producendo di conseguenza risultati diversi.

Max Francario

Se Claudio dopo aver chiuso e riaperto BT e senza lanciare di nuovo il Backtest ha richiamato il summury report precedentemente salvato ed ha trovato risultati diversi allora credo ci sia un problema e Claudio ha ragione, se invece Claudio ha lanciato un nuovo backtest e confrontato i 2 report allora ha ragione Max.
Insomma Claudio, ...quali delle due ?

[Claudio61]

Non so Max ... ho fatto tutto nel giro di 2/3 minuti
Apo ... ho salvato la WS, chiuso BT , riaperto e aperta la WS. Non ho fatto altro backtest. Ho solo voluto scaricare la RAM perchè con il tempo, OS aperti ecc ecc mi stava saturando la capacità del PC.
A mercati chiusi riprovo.

[Claudio61]

Non so Max ... ho fatto tutto nel giro di 2/3 minuti
Apo ... ho salvato la WS, chiuso BT , riaperto e aperta la WS. Non ho fatto altro backtest. Ho solo voluto scaricare la RAM perchè con il tempo, OS aperti ecc ecc mi stava saturando la capacità del PC.
A mercati chiusi riprovo.

Ieri sera ero cotto e ho riprovato ora .... sembra essere OK . Meglio così.
Unica cosa .... tutti i parametri ottimizzati sono cambiati da ieri.
Periods e livelli.

[Ismael]

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(70), @lev1(-65), @lev2(-35),@mav(5),@vola(1),@exp(1),@mav1(5)

#indicatore di volatilità... si potrebbe cambiarlo...
SET v = Variance(@price, @periods, @mav1)
#entità della variazione : ho inserito il segno meno perchè se aumneta la volatilità mi sembra più logico
#diminuire il periodo dell'indicatore, ma forse mi sbaglio...

#si potrebbe parametrizzare anche la variazione di +/- 50 ma mi sembra esagerato
SET o = - pow(((Oscillator(v, @periods)/50)-1),@exp)*50

SET VariaPeriodi = @periods + o

SET PeriodoWilliams = IF(VariaPeriodi < 2, 2, VariaPeriodi)

SET PLOT1 = WilliamsPctR(Variaperiodi)
SET PLOT2 = @lev1
SET PLOT3 = @lev2


Ho modificato il codice perchè conteneva degli errori...