Originariamente Scritto da
Cagalli Tiziano
In questo caso io preferisco utilizzare la differenza percentuale degli strike ad esempio (VI ATM - VI (ATM-10%).
Che, nel caso di più scadenze (che abbiamo scartato per motivi di troppe misurazioni) potrebbe essere normalizzato verso la scadenza e quindi:
((VI ATM - VI (ATM-10%)) / (radice_quadrata dei giorni a scadenza).