Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
In questo caso io preferisco utilizzare la differenza percentuale degli strike ad esempio (VI ATM - VI (ATM-10%).

Che, nel caso di più scadenze (che abbiamo scartato per motivi di troppe misurazioni) potrebbe essere normalizzato verso la scadenza e quindi:
((VI ATM - VI (ATM-10%)) / (radice_quadrata dei giorni a scadenza).

Perdonatemi se riapro questo post, ma la formula che hai citato, probabilmente è semplice ma non banale
epurando il pricing del market maker, la usi per calcolare una valore (a grandi linee) della volatilità storica?