Grafico variazione Open Interest per Scadenza

[Andrea Cagalli]

mi sorge un dubbio: oggi la variazione per strike su SP500 mostra un bilancio sostanzialmente pari tra posizioni aperte e chiuse

mentre sulla variazione per scadenza sono quasi tutte posizioni chiuse

come devo interpretare? Mi sono chiesto se dipende dal range del primo grafico che valuta solo gli strike compresi tra 950 e 1400, vuol dire che su strike ancora più lontani hanno chiuso molte posizioni? mi sembra strano ma non impossibile... mentre non sarebbe per nulla strano se venissi proiettato nella sezione banalità e strafalcioni perché probabilmente mi sfugge una ovvietà...

Grazie a chi ha la pazienza di rispondermi

Ciao....ti è scappata la risposta :-)
Tiziano lo ha già spiegato la settimana scorsa:

"Tranquillo che è tutto in regola!
Nel CME esistono e convivono due mercati diversi che sono quello Globex (elettronico) e quello Open Outcry (alle grida).
Sono proprio separati ed hanno due scadenze diverse e cicli diversi.
L'open outcry è composto da cicli di 8 mesi e tre mesi seriali mentre il Globex ha cicli di un mese e tre mesi seriali.
In pratica se non ricordo male la scadenza varia di solo un giorno o due... ed è quello che stai vedendo su Diamo i NUmeri.
Noi preleviamo i dati di entambi ed ecco spiegato la grande differenza che hai notato"

Qui c'è il link alla discussione: http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ghlight=outcry

Ciao Ciao