Discussione: Vega in/out alla prova dei fatti
Visualizzazione Ibrida
-
28-04-16, 12:06 #1
Tranquillo:
supponiamo di avere un sottostante che oggi batte 100, per cui le opzioni ATM sono quelle a strike 100.
Supponiamo che questo sottostante ogni anno dia un dividendo del 5%
Significa che se vado a vedere le opzioni che scadono tra due anni, le opzioni ATM non saranno quelle a 100 ma quelle a 100 (- 5-5) = 90
Ed ecco perchè sembra sempre che le Call abbiano un valore molto basso rispetto alle PUT..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
28-04-16, 12:30 #2
- Data Registrazione
- May 2011
- Località
- Bologna
- Messaggi
- 3,017