Operazione reale da portare a scadenza il 21 aprile senza fare danni !

[Furious]

Ci puoi tenere aggiornati sulla conclusione?

Anche io sto valutando di utilizzare lo stesso metodo con i cfd, perchè effettivamente tenere un future overnight richiede davvero troppi margini...

[Bender]

Ci puoi tenere aggiornati sulla conclusione?

Anche io sto valutando di utilizzare lo stesso metodo con i cfd, perchè effettivamente tenere un future overnight richiede davvero troppi margini...

Si, certamente, anzi, prendo la palla al balzo per precisare una cosa che nel precedente post mi era sfuggita.

La posizione che ho in piedi adesso è in perfetto equilibrio. Se anche il sottostante dovesse crollare del 20%, o rellare del 10%......... si fa per dire ovviamente, la situazione non cambierebbe perché i Future mi coprono dalla discesa, mentre le CALL comprate mi coprono la salita.

MA....... questo equilibrio durerà fino a venerdì 21 alle ore 12:59. Dopo infatti, le opzioni si bloccano e non si può più intervenire. Siamo in balia del mercato per 10/15 minuti nei quali il prezzo si potrebbe muovere anche di molto. Non capita spesso, ma ho visto anche movimenti di 100 punti proprio quando non si poteva più fare niente.

Congelare i future comprandone altri su scadenza successiva non è una soluzione, anzi. Oltretutto a quel punto tanto varrebbe chiudere direttamente quelli venduti, così si risparmiano almeno gli spread.

Ma è chiaro che se il mercato si muove al ribasso ed io non ho più le coperture in Future, rischio di lasciarci tutto il guadagno e magari ci perdo anche. Già così il Pay-off è una miseria...... ma l'operazione era partita in un altro modo e l'ho modificata successivamente.

Quindi mi serve per forza un'alternativa che, come per i future venduti, mi faccia guadagnare in caso di discesa, e mi faccia perdere in caso di salita. E cosa posso usare come sostituto dei Future che mi permetta di fare questo senza dover spendere soldi?

Io non ho trovato altra soluzione che vendere CALL ITM di un centinaio di punti...... anche 150 va..... hai visto mai, tanto da questa vendita non prendo sicuramente premio, anzi, ma a quel punto potrò lasciar scadere la posizione e recuperare gli spread su tutte le opzioni, che per 9 contratti a 6 punti ciascuno fanno 54 punti........ tranne quelli che scadranno a zero.

Non è la prima volta che faccio così, e devo dire che è una bella sensazione vedere l'estratto conto subito dopo la chiusura, con l'accredito esatto al centesimo come calcolato da Fiuto. Anche perché Fiuto non considera le commissioni, ma nei prezzi dei CFD sono già comprese e quindi il risultato calcolato da Fiuto è esattamente quello che ottengo.

Mi chiedevo solo se c'era un altro modo. Se fosse possibile sapere esattamente a che ora, minuto, secondo viene fissato il prezzo settlement si potrebbero chiudere i Future a mano........ ma non credo sia possibile.

Inoltre, sinceramente, non mi fiderei molto di questa strategia. Metti caso che proprio in quel momento ti si scollega l'ADSL, o ti si scaricano le batterie del mouse....... o ti viene un infarto???

Insomma, mi sembra un rischio inutile.

Saluti

[Furious]

Si, certamente, anzi, prendo la palla al balzo per precisare una cosa che nel precedente post mi era sfuggita.

La posizione che ho in piedi adesso è in perfetto equilibrio. Se anche il sottostante dovesse crollare del 20%, o rellare del 10%......... si fa per dire ovviamente, la situazione non cambierebbe perché i Future mi coprono dalla discesa, mentre le CALL comprate mi coprono la salita.

MA....... questo equilibrio durerà fino a venerdì 21 alle ore 12:59. Dopo infatti, le opzioni si bloccano e non si può più intervenire. Siamo in balia del mercato per 10/15 minuti nei quali il prezzo si potrebbe muovere anche di molto. Non capita spesso, ma ho visto anche movimenti di 100 punti proprio quando non si poteva più fare niente.

Congelare i future comprandone altri su scadenza successiva non è una soluzione, anzi. Oltretutto a quel punto tanto varrebbe chiudere direttamente quelli venduti, così si risparmiano almeno gli spread.

Ma è chiaro che se il mercato si muove al ribasso ed io non ho più le coperture in Future, rischio di lasciarci tutto il guadagno e magari ci perdo anche. Già così il Pay-off è una miseria...... ma l'operazione era partita in un altro modo e l'ho modificata successivamente.

Quindi mi serve per forza un'alternativa che, come per i future venduti, mi faccia guadagnare in caso di discesa, e mi faccia perdere in caso di salita. E cosa posso usare come sostituto dei Future che mi permetta di fare questo senza dover spendere soldi?

Io non ho trovato altra soluzione che vendere CALL ITM di un centinaio di punti...... anche 150 va..... hai visto mai, tanto da questa vendita non prendo sicuramente premio, anzi, ma a quel punto potrò lasciar scadere la posizione e recuperare gli spread su tutte le opzioni, che per 9 contratti a 6 punti ciascuno fanno 54 punti........ tranne quelli che scadranno a zero.

Non è la prima volta che faccio così, e devo dire che è una bella sensazione vedere l'estratto conto subito dopo la chiusura, con l'accredito esatto al centesimo come calcolato da Fiuto. Anche perché Fiuto non considera le commissioni, ma nei prezzi dei CFD sono già comprese e quindi il risultato calcolato da Fiuto è esattamente quello che ottengo.

Mi chiedevo solo se c'era un altro modo. Se fosse possibile sapere esattamente a che ora, minuto, secondo viene fissato il prezzo settlement si potrebbero chiudere i Future a mano........ ma non credo sia possibile.

Inoltre, sinceramente, non mi fiderei molto di questa strategia. Metti caso che proprio in quel momento ti si scollega l'ADSL, o ti si scaricano le batterie del mouse....... o ti viene un infarto???

Insomma, mi sembra un rischio inutile.

Saluti

Se la metti in condivisione è più facile aiutarti, replicando la situazione con i prezzi che hai messo non mi risulta la tua figura.

[Bender]

Se la metti in condivisione è più facile aiutarti, replicando la situazione con i prezzi che hai messo non mi risulta la tua figura.

Ciao. Ho messo in condivisione la strategia con il nome "STRATEGIA DAX SCADENZA 21 APRILE".

Nella descrizione ho messo la successione delle operazioni con data e ora...... perché mi sono accorto che su Fiuto non collimano gli orari. In effetti io uso Fiuto in OFF-LINE, e registro le operazioni dopo averle già fatte in reale. Ma per maggior chiarezza ti allego la schermata della mia piattaforma con le operazioni in reale. Dal momento che ne ho un'altra in pista, per facilitare l'individuazione delle operazioni relative alla strategia condivisa, ho sfocato quelle che non c'entravano.

Quando scrivi che replicando la situazione la figura non ti risulta..... mi fai venire mille dubbi !!! Perché pure a me qualcosa non quadra.

C'è qualcosa che non mi convince. E' stato troppo facile portare tutta la figura sopra lo zero. Anche se l'operazione era partita in un altro modo e questa è stata una modifica in corso d'opera, non mi aspettavo di arrivare a questo risultato con tanta facilità.

Eppure i prezzi sono proprio quelli, e dal conto reale risulta che sono in perdita (momentaneamente) esattamente come calcolato da Fiuto. Quindi.... perché a scadenza dovrebbe andare diversamente?

Non mi resta che aspettare ancora qualche giorno.

Ciao


Mi sono accorto dopo averlo caricato, che il file della schermata è troppo piccolo e non si leggeva niente e quindi metto un dettaglio della scheda delle sole operazioni. Qui si vede bene.

[Furious]

Ciao. Ho messo in condivisione la strategia con il nome "STRATEGIA DAX SCADENZA 21 APRILE".

Nella descrizione ho messo la successione delle operazioni con data e ora...... perché mi sono accorto che su Fiuto non collimano gli orari. In effetti io uso Fiuto in OFF-LINE, e registro le operazioni dopo averle già fatte in reale. Ma per maggior chiarezza ti allego la schermata della mia piattaforma con le operazioni in reale. Dal momento che ne ho un'altra in pista, per facilitare l'individuazione delle operazioni relative alla strategia condivisa, ho sfocato quelle che non c'entravano.

Quando scrivi che replicando la situazione la figura non ti risulta..... mi fai venire mille dubbi !!! Perché pure a me qualcosa non quadra.

C'è qualcosa che non mi convince. E' stato troppo facile portare tutta la figura sopra lo zero. Anche se l'operazione era partita in un altro modo e questa è stata una modifica in corso d'opera, non mi aspettavo di arrivare a questo risultato con tanta facilità.

Eppure i prezzi sono proprio quelli, e dal conto reale risulta che sono in perdita (momentaneamente) esattamente come calcolato da Fiuto. Quindi.... perché a scadenza dovrebbe andare diversamente?

Non mi resta che aspettare ancora qualche giorno.

Ciao


Mi sono accorto dopo averlo caricato, che il file della schermata è troppo piccolo e non si leggeva niente e quindi metto un dettaglio della scheda delle sole operazioni. Qui si vede bene.

In teoria il future short sintetico (short call+long put) ma non mi sembra fattibile.
Mettere le short call itm (3 giusto?) come hai detto tu effettivamente mi sembra la mossa migliore, che tra l'altro ti dà un payoff tra i 600 e gli 800€ se chiudessi il future all'ultimo prezzo che vedo su Fiuto del sottostante. Io lo correrei questo rischio per 10 minuti.

[Bender]

In teoria il future short sintetico (short call+long put) ma non mi sembra fattibile.
Mettere le short call itm (3 giusto?) come hai detto tu effettivamente mi sembra la mossa migliore, che tra l'altro ti dà un payoff tra i 600 e gli 800€ se chiudessi il future all'ultimo prezzo che vedo su Fiuto del sottostante. Io lo correrei questo rischio per 10 minuti.

Ciao Furious.

Se hai caricato la strategia condivisa ti sarai già accorto che il sottostante usato è il mini Dax (5 euro punto) e non il DAX da 25 euro......... mi ero dimenticato di specificarlo.

Ho simulato l'operazione di chiusura con i valori di giovedì 13 alle ore 13:21. Io scatto molti Screenshot dello schermo durante la giornata e ogni volta che faccio qualche intervento.

In questo modo posso recuperare i prezzi e nel fine settimana simulare con Fiuto eventuali strategie alternative.

Ricomprando i 3 Future con vendita contemporanea di 3 CALL ITM strike 12.050, la strategia risulta in guadagno (un po' maggiore visto che nelle CALL c'era ancora un po' di Theta per i 6 giorni rimanenti).

La figura, come puoi vedere dallo screenshot allegato, è però molto sbilanciata dal lato short, e rimanere in questa posizione per 6 giorni sarebbe un suicidio. Farlo però a pochi minuti dalla scadenza direi proprio di no, anche se ovviamente non solo non incasserò premio, ma sicuramente prenderò un paio di punti in meno del valore intrinseco.... è già successo.

Continuo a ripetermi che anche tutte le altre volte che ho fatto questa strategia, fino all'ultimo giorno ero in perdita e solo a scadenza poi passavo in guadagno....... ma stavolta qualcosa non mi torna.

Comunque lo scoprirò presto.

Intanto auguri di buona Pasqua, e poi vedremo.

[Furious]

Ciao Furious.

Se hai caricato la strategia condivisa ti sarai già accorto che il sottostante usato è il mini Dax (5 euro punto) e non il DAX da 25 euro......... mi ero dimenticato di specificarlo.

Ho simulato l'operazione di chiusura con i valori di giovedì 13 alle ore 13:21. Io scatto molti Screenshot dello schermo durante la giornata e ogni volta che faccio qualche intervento.

In questo modo posso recuperare i prezzi e nel fine settimana simulare con Fiuto eventuali strategie alternative.

Ricomprando i 3 Future con vendita contemporanea di 3 CALL ITM strike 12.050, la strategia risulta in guadagno (un po' maggiore visto che nelle CALL c'era ancora un po' di Theta per i 6 giorni rimanenti).

La figura, come puoi vedere dallo screenshot allegato, è però molto sbilanciata dal lato short, e rimanere in questa posizione per 6 giorni sarebbe un suicidio. Farlo però a pochi minuti dalla scadenza direi proprio di no, anche se ovviamente non solo non incasserò premio, ma sicuramente prenderò un paio di punti in meno del valore intrinseco.... è già successo.

Continuo a ripetermi che anche tutte le altre volte che ho fatto questa strategia, fino all'ultimo giorno ero in perdita e solo a scadenza poi passavo in guadagno....... ma stavolta qualcosa non mi torna.

Comunque lo scoprirò presto.

Intanto auguri di buona Pasqua, e poi vedremo.

Sì me n'ero accorto del mini dax,
altre cose "classiche" per poter fare il future sintetico (che sicuramente avrai già preso in considerazione e scartato immagino) è finanziare put acquistate con call vendute otm o call vendute su scadenze superiori.