Vega in/out alla prova dei fatti

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, ho aperto in paper questo vega in/out sul nostro indice con segnale preso su timeframe a 4 ore:
Si puo ricavare ugualmente un utile oppure meglio puntare sul timeframe daily ?





Apo

Anche a 4 ore va bene.

[Apocalips]

Anche a 4 ore va bene.

non avevo dubbi
ed infatti oggi la strategia ha gia recuperato quasi tutto lo spread per l'apertura:



Apo

Ps: Tiziano, ma se mi scappa via il delta al punto tale da vanificare i progressi del vega, non dobbiamo preoccuparci oppure bisogna intervenire con un hedging o altro ?

grazie

[Cagalli Tiziano]

non avevo dubbi
ed infatti oggi la strategia ha gia recuperato quasi tutto lo spread per l'apertura:



Apo

Ps: Tiziano, ma se mi scappa via il delta al punto tale da vanificare i progressi del vega, non dobbiamo preoccuparci oppure bisogna intervenire con un hedging o altro ?

grazie

Premesso che le soze debbono essere di piccole dimensioni per poi potreci lavorare su agevomente, io porto la posizione a delta zero (cica) rivendendo una nuova opzione.
La figura sarà sbilanciata di size ma bilanciata di delta.
L'eventuale successivo bilanciamento dovrà essere fatto, se possibile, nell'ottica di diminuire i contratti.

[Apocalips]

Premesso che le soze debbono essere di piccole dimensioni per poi potreci lavorare su agevomente, io porto la posizione a delta zero (cica) rivendendo una nuova opzione.
La figura sarà sbilanciata di size ma bilanciata di delta.
L'eventuale successivo bilanciamento dovrà essere fatto, se possibile, nell'ottica di diminuire i contratti.

Grazie Tiziano, ma qual'è il valore di delta 1% che rapportato alle altre greche mi dice che è il momento di intervenire ?


Apo

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, ma qual'è il valore di delta 1% che rapportato alle altre greche mi dice che è il momento di intervenire ?


Apo

Puoi stimarlo in diversi modi :

At Now/ delta1% = da 6 a 10

oppure

loss serie/gain serie = 2

(quando il loss di una delle due serie è il doppio del guadagno della serie opposta)

[Apocalips]

Puoi stimarlo in diversi modi :

At Now/ delta1% = da 6 a 10

oppure

loss serie/gain serie = 2

(quando il loss di una delle due serie è il doppio del guadagno della serie opposta)

Grazie

[Apocalips]

Oggi con un po di contrattazione con il MM si puo chiudere il Vega in/out a timeframe 4 ore aperto il 15 aprile con un gain di circa 100 euro equivalenti ad un 4% in 10 giorni e senza nessun intervento di correzione e con timing di ingresso neanche troppo puntuale.




Apo

[gaspare]

Puoi stimarlo in diversi modi :

At Now/ delta1% = da 6 a 10

oppure

loss serie/gain serie = 2

(quando il loss di una delle due serie è il doppio del guadagno della serie opposta)

Scusate se mi intrometto in questa interessantissima discussione per chiedere consiglio e conforto su una strategia che ho iniziato ieri.

VEGA IN/OUT su apple iniziata ieri dopo le 16:00

in questo momento:
At now/delta 1% = 30 (179/5,82)
Loss/Gain = 4,19 (235/56)

Devo intervenire? E se si, vendendo una call che mi azzeri il delta della strategia? Oppure non devo fare nulla considerato che il loss di strategia è generato dal vega e quindi dall'aumento della volatilità?

Se e quando questo tipo di strategia va rollata?

Grazie infinite
Gaspare

[Cagalli Tiziano]

Scusate se mi intrometto in questa interessantissima discussione per chiedere consiglio e conforto su una strategia che ho iniziato ieri.

VEGA IN/OUT su apple iniziata ieri dopo le 16:00

in questo momento:
At now/delta 1% = 30 (179/5,82)
Loss/Gain = 4,19 (235/56)

Devo intervenire? E se si, vendendo una call che mi azzeri il delta della strategia? Oppure non devo fare nulla considerato che il loss di strategia è generato dal vega e quindi dall'aumento della volatilità?

Se e quando questo tipo di strategia va rollata?

Grazie infinite
Gaspare

Grazie a te!

Non si fa nulla perchè al momento non hai nessuna zona in pericolo, anzi. Hai un delta1% che è doppio del theta il che significa che solo il decadimento temporale di 2 giorni ti pareggerà il movimento del sottostante dell'1%.

Penseremo di intervenire quando uno dei due delta scende attorno allo 0,1.
Quindi la prima rollata potrebbe essere verso il prezzo e quindi in guadagno.

[fernatrade]

Puoi stimarlo in diversi modi :

At Now/ delta1% = da 6 a 10

oppure

loss serie/gain serie = 2

(quando il loss di una delle due serie è il doppio del guadagno della serie opposta)

Ciao Tiziano
Volevo sapere se potevi darmi un'idea di come è costruito l indicatore vega in out. Qual è la logica con cui viene calcolato
Grazie
Ciao
Fernando