Discussione: OverSpread - chiarimenti sulla funzione Z-Score
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09-06-14, 19:22 #23
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Tiziano, ho fatto qualche simulazione sia sul nostro mercato che su quello USA.
Se non ho sbagliato i calcoli, il profit medio che ho ottenuto con TF 5M è circa 0.7%, mentre con TF 1H è circa il 2%.
Osservando i book dei futures noto che lo spread bid/ask sui titoli USA va da 0.5% a circa il 2%.
Immagino quindi che a 5M i futures siano improponibili, o sbaglio?
E' un peccato perché l'operatività è molto dinamica.
Ho letto le tue risposte alle perplessità di Thalos, ma se mi aiuti a capire meglio come utilizzare nel modo più corretto i futures nell'Overspread, ti sarei infinitamente grato.
Alex