Visualizzazione Ibrida
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25-04-15, 09:22 #1
Versione 69 beeTrader del 24.04.2015
Ciao ragazzi
in merito alla codifica delle opzioni, ho un po' di domande:
1) Ii tick minimo che metto nella finestra opzioni corrisponde al valore del tick minimo del titolo ?
Nota: La domanda scaturisce solamente per i titoli Usa, in quanto per i titoli europei ci sono di default.
2) Se sono collegato ad Iw bank o Webank /IB/Barchart l'anteprime della chain viene data da Yahoo finance, per quale motivo ?
3) Nell'anteprima della chiain delle opzioni vengono caricate tutte le scadenze delle opzioni che ha il broker a cui è collegato beeTrader, o le scadenze presenti su yahoo ?
Chiedo tutto questo in quanto è un passaggio fondamentale la creazione/gestione dei simboli del "Symbol Manager".
Nota: Il numero presente nella domanda corrisponde al numero dell'allegato.
Grazie anticipatamente.
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26-04-15, 10:29 #2
Versione 69 del 24.04.2015
oltre alle domande del post :
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post82944
aggiungo questa:
significato e loro utilizzo/classificazione (rif. allegato) magari facendo rif. a degli strumenti finanziari.
Nota: Cliccando su "?" mi rimanda alla guida dove trovo (allegato 69_2)
Grazie.Ultima modifica di familytaz; 26-04-15 alle 10:37
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26-04-15, 10:50 #3
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27-04-15, 09:03 #4
A causa delle API.
In quanto ogni broker/piattaforma ha delle caratteristiche proprie.
Ad esempio iwbank quando fai una richiesta di dati/opzioni puoi richiedere le settimanali o le mensili.
Mentre con webank non hai questa possibilità, quando richiedi le opzioni le restituisce tutte, mensili e settimanali assieme...e quindi dobbiamo utilizzare questi particolari (tipo l'expiry mode) per poterle classificare.
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26-04-15, 11:39 #5
Grazie a te Andrea!
Sei di monito a tutti gli utenti per la dedizione che ci metti, complimenti!
Per la spiegazione dei vari modelli però ti rimando a wilkipedia perchè sarebbe veramente troppo lungo e comunque le formule sono formule e sarebbe una ripetizione.
Quando lanceremo il nuovo FiutoPro metteremo una indicazione di quali usare per i vari mercati, sarà più immediato ed evita di dover interpretare delle formule che sono veramente complesse.
Abbiamo messo la scelta del prezzaggio (mentre nella versione attuale siamo noi a determinarla) perchè ci piacerebbe che venisse utilizzato anche da qualche istituzionale e quindi non potevamo vincolare la scelta del calcolo in base alla mia intuizione...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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26-04-15, 12:23 #6
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27-04-15, 11:02 #7
Ciao Andrea,
1. in linea di massima sul mercato americano si, basta che imposti 0.01 e sei sempre giusto, casomai basta che fai una verifica su un book;
2. errore mio! La Chain viene sempre scaricata dal broker al quale effettui la richiesta;
3. viene scaricata esattamente la Chain così com'è sul broker.
Ciao Ciao
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27-04-15, 11:16 #8
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30-04-15, 08:57 #9
Censimento opzioni (IB /IW / Barchart)
Ciao ragazzi
premesso:
- Molto utile la finestra "Symbol Manager" nella schermata principale.
- Il post "http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?1072-opzioni-europee-e-americane&p=15352&viewfull=1#post15352"
ho un po' di domande in merito a quanto sopra:
IB:
- Devo inserire la classe di Trading ?
IB/IW/Webank:
- Il metodo da selezionare per il piccolo invesitore è "Black && Scholes" o "Black && Scholes (future...)" ?
IB/IW/Webank:
- Si potrebbe gia' impostare di default lo stile delle opzioni per le "Azioni, Indici, Materie Prime, Valute" ?
- Si potrebbe gia' impostare di default il metodo delle opzioni per le "Azioni, Indici, Materie Prime, Valute"
Barchart:
- Nel Symbol Manager di Barchart non c'è la possibilità si fare l'anagrafica delle opzioni. Barchart non le ha ?
Grazie
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30-04-15, 10:51 #10
Ciao Andrea,
- Devo inserire la classe di Trading ?
Non è obbligatorio in alcuni strumenti, in altri si, nel dubbio mettilo.....nello specifico tu copia sempre il Contract Details così com'è, IB utilizza la classe di trading per identificare opzioni diverse sullo stesso sottostante, per esempio il lotto minimo;
- Il metodo da selezionare per il piccolo invesitore è "Black && Scholes" o "Black && Scholes (future...)" ? Queste sono le formule che vengono utilizzate per i calcoli interni, non incidono in alcun modo sulla tua operatività. In linea di massima utilizza sempre Black && Scholes che è più veloce.
- Si potrebbe gia' impostare di default lo stile delle opzioni per le "Azioni, Indici, Materie Prime, Valute" ?
- Si potrebbe gia' impostare di default il metodo delle opzioni per le "Azioni, Indici, Materie Prime, Valute" ?
Non è possibile, lo stesso strumento può avere opzioni sia di stile americano che europeo, comunque come detto sopra non sono campi che influenzano l'operatività.
- Nel Symbol Manager di Barchart non c'è la possibilità si fare l'anagrafica delle opzioni. Barchart non le ha ?
Esatto BarChart non fornisce opzioni attraverso le API
Ciao Ciao