Stop Loss temporale in bT?

[Marco Bosco]

Marco grazie al tuo suggerimento credo di aver già trovato la soluzione! Basta ripetere la condizione di ingresso in ExitScript e contare da quante barre è stata verificata la condizione, era piu' semplice di quello che pensavo


Questo è il codice che ho utilizzato per la condizione SELL

INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(50), @slowPeriods(140), @matype(SIMPLE), @entryBars(50)

SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)

SET SELL = CROSSOVER(slow, fast)

Questo invece è il codice che conta da quante barre è verificata la condizione SELL da replicare in ExitShortScript

SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)

SET SELL = CROSSOVER(slow, fast)

SET ContaSELL = LASTIF(SELL)

SET ContaSELL = @entryBars

SET PLOT1 = ContaSELL = @entryBars

Come si può vedere l'ordine di chiusura parte 60 minuti dopo l'ingresso!

ciao CIVT,
è esattamente il workaround che non ho dettagliato, e con piacere vedo che sei stato molto bravo. Complimenti.

Tieni conto che l'ordine (ipoteticamente) potrebbe essere lanciato ma non essere eseguito a mercato (subito)... quindi il calcolo dei delta temporali potrebbe essere fasullo, tanto di più quanto : timeframe e tempo prima di chiusura, sono piccoli.Quando dallo script ci sara accesso all'ora esatta di esecuzione non ci sarà nemmeno più questo shift , che già adesso, praticamente nella totalità dei casi, può essere completamente trascurato.

Complimenti ancora.

saluti,
Marco