Discussione: Call Diagonal Ratio Backspread
Visualizzazione Ibrida
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22-10-16, 15:29 #1
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Stiamo dicendo la stessa cosa credo, l'at now è AT NOW e su qyesto non ci piove, ma se tu fai una B&S sulla call calcolata al valore attuale dell'indice, o la fai mettendo il valore del future è ovviamente diversa, per cui il PAYOFF verrà diverso.
Sia chiaro, non stò assolutamente mettendo in dubbio la validità della strategia, che ho anch'io a mercato e che apprezzo tantissimo.
Un saluto affettuoso all'amico Camillo... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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22-10-16, 16:26 #2
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Infatti Livio, hai anteposto un se. Le carte in tavola però restano queste fino a novembre. O sbaglio qualcosa io? Chiaro che ad ogni stacco dividendo, che può avvenire prima della scadenza del future di riferimento, l'indice adeguerà il payoff sempre più in basso