Chiarimento funzione GlobalVar

[CIVT]

Salve,


il backtest con GetGlobalVar funziona perfettamente nel caso si usino 2 chart su strumenti diversi ma con lo stesso timeframe.
Per il backtest su timeframe diversi, bisogna considerare quanto scritto sopra, e cioè che le funzioni SetGlobalVar e GetGlobalVar non "trasformano" i dati in nessun modo per adattarli ai diversi timeframe. In questi casi, alcune volte è sufficiente usare un numero diverso di periodi nel calcolo degli indicatori per ottenere lo stesso risultato.

Per esempio, supponendo di avere un Chart a 5 minuti con applicato uno script come questo:

# MioSegnale a 5 minuti
MioSegnale = EMA(CLOSE, 10)) > CLOSE

Se volessimo portare la variabile MioSegnale su un chart a 15 minuti, al posto di usare SetGlobalVar/GetGlobalVar (e dover di conseguenza avere 2 chart aperti), potremmo scrivere semplicemente

# MioSegnale a 15 minuti
MioSegnale = EMA(CLOSE, 30) > CLOSE

ottenendo lo stesso risultato.
La "traduzione" da un timeframe ad un altro di uno script non sempre è così semplice, ma nella maggior parte dei casi è alla portata di chiunque.

In ogni caso, usando GetGlobalVar l'ultimo valore è sempre corretto, cioè l'utilizzo di SetGlobalVar/GetGlobalVar è sempre e comunque corretto in una Strategy in beeTrader.

Le funzioni SetGlobalVar e GetGlobalVar si possono utilizzare per memorizzare più di un dato alla volta, cambiando il valore del parametro ID per distinguere i diversi valori. E' quindi possibile usare anche più di 2 chart contemporaneamente ed avere segnali generati su uno di essi in base ai valori presenti in tutti gli altri.

Max Francario

Grazie Max sei stato molto gentile però mi manca un ultimo passettino per arrivare a calcolare lo Z-score totale in modo corretto perchè vedo che non basta fare la semplice differenza dei due ZS singoli in quanto non mi trovo con il valore ufficiale calcolato!

Questo è lo ZS totale calcolato per differenza dei due singoli Zs (Zs=2.86)


Mentre questo è il valore ufficiale corretto (Zs=2.19)


Questo è il codice che ho utilizzato per calcolare lo Z-Score totale se qualcuno è così gentile da dirmi dove sbaglio ringrazio in anticipo...

INPUTS: @ZsLow(-2), @ZsHigh(2), @zero(0.01)


set PLOT1 =  GetGlobalVar(2) - GetGlobalVar(1)
set plot2 = @ZsLow
set plot3 = @ZsHigh
SET PLOT4 = @zero

p.s. x i matematici: Stando alla definizione di Z-Score ufficiale una alternativa può essere quella di calcolare lo Z-Score totale come la media (credo a 250 periodi) della differenza percentualizzata dei due titoli ed esprimerla in deviazioni standard sul grafico a 1500 barre.