eh?

[philthai]

Buongiorno,
queste sono veramente le basi delle opzioni, un trader non può operare in opzioni se non sa eseguire questi calcoli.
Un piccolo appunto: come fa @playmax a dire che non è corretto che non si vedono nemmeno i prezzi di carico/eseguiti nell'immagine?

Comunque, i conteggi da fare sono i seguenti (considerando che la figura è stata costruita con opzioni ITM):

La parte centrale dello strangle è a 38, quindi consideriamo a scadenza un settlement di 38.
- La call 36 sarà ITM di 2 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1000
- La put 40 sarà ITM di 2 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1000

Presumo che il premio incassato sia circa di (visto che l'at now è sulla linea dello zero...quindi i prezzi di eseguito sono circa le quotazioni attuali):
- call premio incassato @ 2 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1000
- put premio incassato @ 3 x 100 (lotto) x 5 (quantità) = 1500

Quindi totale premio incassato 2500 - ITM opzioni 2000 = 500 cioè circa il massimo profitto che si legge nell'immagine.

Salve mi sa dire gentilmente dove viene spiegato questo che non lo ricordo?

[MRTMSS]

Salve mi sa dire gentilmente dove viene spiegato questo che non lo ricordo?

Lo trovi sicuramente nel corso omaggio nella home a questo link.
Denis poi qualche mese fa ha postato questo documento che ti allego che è molto utile.