Puntiamo su STM-AUTOGRILL timeframe orario

[Apocalips]

Senza tanti fronzoli, nessun calcolo, nessuna greca da tenere sotto conrollo, semplice.. semplice

Vendiamo l'OS STM-AUTOGRILL (1 ora) i cui 2 asset hanno stesso peso e volatilità.
Prendiamo posizione a +2.66 di z-score con 2 future sintetici cercando in questo modo di migliorare la nostra efficenza di ingresso in quanto siamo prossimi al max dello Z-score positivo raggiunto dalla serie storica campionata.
Prospettive: almeno il 6% ( standard profit/ numero trade) non importa se sul cross dello zero o prima.
Lavoriamo a leva per cui il ritorno sul margine è notevolmente superiore al 6% calcolato sul controvalore complessivo dei 2 asset, nel caso specifico puntiamo ai 200 euro di gain rispetto ai circa 1000 euro di margine che chiede la banca




Tenpo stimato <= 10 giorni

via..si parte...alè !!!!

Apo

Tiziano, Andrea
Qui non mi piace quello che sta succedendo, probabilmente è frutto del caso ma rilevo un forte disallineamento tra l' aspettativa e ciò che che riscontro in real. Lo z-score è sceso a 0.86 e avendo io venduto lo spread a 2.66 (con 2 sottostanti sintetici) mi sarei aspettato quantomeno una situazione di gain di coppia invece lo spread non riesce ad uscire dalle sabbie mobili, anzi peggiora. Eppure Tiziano, hai testato il nuovo algoritmo registrando miglioramenti di rendimento

altri utenti stanno osservando lo stesso fenomeno ?



grazie