Discussione: Controvalore del bund
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11-05-12, 17:51 #1901
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11-05-12, 17:56 #1902
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La provenienza degli ordini è informazione segreta?
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11-05-12, 19:25 #1903
In effetti è guerra!
Gli ordini sono segreti ovviamente, ma se hai costruito dei trading system conosci gli algoritmi di base...per cui non so che banca sia ma che nazione ci riesco.
La sequenza 1 e po 10 e poi 100 è la classica che si usa per gli ordini automatici: l'1 in pratica sostituisce la domanda ci sei? ottenuta la risposta si manda il 10 e si aspetta la risposta del ci sei ancora? (ovvero ci sono quantità sufficienti per la richiesta da 100 oppure no?) e poi si invia il 100 e via così.
Il vinale pari o dispari identifica un codice ovvero chiu invia ordini con
1,
13,
17,
23,
113,
327...
non può essere lo stesso che li invia con
1,
10,
20,
24,
124,
382...
e poi ci sono le intermittenze, le attese, le aggregazioni, ecc.ecc.
Insomma, uno spasso!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-05-12, 19:31 #1904
The Whale
...la Balena è il soprannome di Bruno, ill trader che ha fatto perdere alla JP Mprgan 2 miliardi in CDS "sbagliando" previsione.
Ecco, lui è accreditato per usare questi sistemi che servono per direzionare il sottostante...ma in questo caso è andato per suonare ma è tornato suonato...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-05-12, 19:35 #1905
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11-05-12, 19:47 #1906
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11-05-12, 20:07 #1907
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Scusa ma non ho capito
Tra i due future c'è una differenza di circa 1,3 diciamo 142,80 - 141,50, ok questo è chiaro
Il resto no
La copertura 143,50 di maggio è distante solo 0,70 dal future di giugno mentre la 144 di giugno è distante 2,50 dal future settembre, ma i margini non sono calcolati rispetto allo strike venduto ? Qualcosa mi sfugge.
Forse la venduta di giugno dovrà necessariamente essere più distante dallo strike 144 per poter rendere lo stesso premio ? Questo sì farebbe aumentare i margini
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11-05-12, 22:18 #1908
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Ma come fai a conoscere tutte queste cose?
E poi come fai a conoscere "Bruno" (Bruno Michel Iksil , denominato la “balena londinese”)?
Le intermittenze, le attese, le aggregazioni? Ma di che parli?
Non è che anche tu sei a stipendio della Goldmann Sachs?
AH, ho capito stai per pubblicare il nuovo software: "i gialli di Playoptions"
Sottotitolo: Come decifrare gli intrighi internazionali al fine di costruire una ButterflyUltima modifica di pidi10; 11-05-12 alle 22:26
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11-05-12, 22:20 #1909
L'America e la Germania sono partite assieme e hanno recuperato nello stesso periodo 5000 dollari l'una e 7000 euro l'altra.
Si noti che comparando entrambi i rendimenti, che sono sui massimi, ci sono comunque circa 10.000 euro di differenza...a favore dell'America.
Quindi è molto più affidabile la Germania che l'America...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-05-12, 22:26 #1910..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.