Discussione: beeTrader Release 0.9.10.21 - 30/03/2017
Visualizzazione Ibrida
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30-03-17, 16:13 #1
Ciao caro,
non mi pare ci sia qualcosa che non va, è il comportamento corretto, ovvero esempio per Put 2295:
- Passo 1 (giallo): situazione iniziale con il prezzo del sottostante e la vola dell'opzione;
- Passo 2 (magenta): il sottostante si muove verso sx;
- Passo 3 (azzurro): la curva di volatilità si muove verso sx come il sottostante;
- Passo 4 (verde): la volatilità della put è scesa.
Quindi siccome la volatilità è scesa la curva at now tende ad essere più simile alla curva a scadenza.
Ciao Ciao
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30-03-17, 16:54 #2
Grazie Andrea sei forte,
non avevo stupidamente tenuto conto del fatto che con un crollo simile intraday è errato simulare con volatilità invariata, infatti nel caso fosse accaduto realmente avremmo visto una volatilità crescere e conseguentemente un at now posizionarsi piu realisticamente
grazie
ps: bella la traslazione ( copia incolla ) dello smile a sinistra , si capisce immediatamente il concetto.
ApoUltima modifica di Apocalips; 30-03-17 alle 17:00
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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30-03-17, 18:08 #3