Funzione Pyramiding!?!?

[Francario Massimiliano]

Salve,

Ciao Max, approfitto della tua disponibilità e pazienza x chiederti se ed eventualmente come migliorare la velocità delle ottimizzazioni perchè impiega tantissimo tempo per portare a termine anche le piu' semplici, in questo screen per sole 25 ottimizzazioni ho atteso quasi 10 minuti....!!!


Questo è il codice che stò utilizzando, forse ho creato qualche loop o cose strane?

BUY SCRIPT

INPUTS: @price(CLOSE), @periods(250), @IDA(2), @IDB(1), @ZsLow(2), @ZsHigh(3)


SET ZsTotal =  ZScore(GetGlobalVar(@IDA) - GetGlobalVar(@IDB), @periods)


# Primo Buy
SET CrossUP1 =  CROSSOVER(ZsTotal,-@ZsLow)
SET ContCrossUP1 = LASTIF(CrossUP1)
SET BUY1 = ContCrossUP1 = 1




# Secondo Buy
SET CrossUP2 =  CROSSOVER(ZsTotal,-@ZsHigh)
SET ContCrossUP2 = LASTIF(CrossUP2)
SET BUY2 = ContCrossUP2 = 1




(CurrentContracts() <= 0 AND BUY1) OR (CurrentContracts() > 0 AND BUY2)

EXIT BUY

SET ZsTotal =  ZScore(GetGlobalVar(@IDA) - GetGlobalVar(@IDB), @periods)
ZsTotal > 0

Idem x sell

l'ottimizzazione impiega molto tempo perchè nello script sono presenti funzioni di stato della strategia, in questo caso CurrentContracts().
Quando sono presenti queste funzioni, il backtest viene eseguito barra per barra al posto che in un unico passaggio, in pratica lo script al posto di lavorare in modo vettoriale lavora in modo ibrido vettoriale/sequenziale.
Ad esempio, se il grafico storico ha 1500 barre, fare 35 ottimizzazioni equivale ad eseguire lo script 1500 * 35 = 52500 volte.
Se lo scopo dell'ottimizzazione è quello di individuare i migliori livelli possibili di Z-Score, nell'OverSpread sono già presenti i valori ottimali.

Max Francario

[CIVT]

Salve,



l'ottimizzazione impiega molto tempo perchè nello script sono presenti funzioni di stato della strategia, in questo caso CurrentContracts().
Quando sono presenti queste funzioni, il backtest viene eseguito barra per barra al posto che in un unico passaggio, in pratica lo script al posto di lavorare in modo vettoriale lavora in modo ibrido vettoriale/sequenziale.
Ad esempio, se il grafico storico ha 1500 barre, fare 35 ottimizzazioni equivale ad eseguire lo script 1500 * 35 = 52500 volte.
Se lo scopo dell'ottimizzazione è quello di individuare i migliori livelli possibili di Z-Score, nell'OverSpread sono già presenti i valori ottimali.

Max Francario

Grazie per la conferma, ho verificato ed effettivamente senza currentcontract torna la ferrari di prima a questo punto ottimizzerò solo il primo ingresso che è anche il piu' importante! Purtroppo non posso utilizzare i valori ottimizzati dall'overspread perchè sui grafici non riesco ancora a calcolare precisamente lo Z-Score totale...