Grafico variazione Open Interest per Scadenza

[Docci]

Ciao....ti è scappata la risposta :-)
Tiziano lo ha già spiegato la settimana scorsa:

"Tranquillo che è tutto in regola!
Nel CME esistono e convivono due mercati diversi che sono quello Globex (elettronico) e quello Open Outcry (alle grida).
Sono proprio separati ed hanno due scadenze diverse e cicli diversi.
L'open outcry è composto da cicli di 8 mesi e tre mesi seriali mentre il Globex ha cicli di un mese e tre mesi seriali.
In pratica se non ricordo male la scadenza varia di solo un giorno o due... ed è quello che stai vedendo su Diamo i NUmeri.
Noi preleviamo i dati di entambi ed ecco spiegato la grande differenza che hai notato"

Qui c'è il link alla discussione: http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ghlight=outcry

Ciao Ciao

Grazie Andrea.

In realtà la discussione l'avevo notata, ma non ho ricondotto la cosa a questa spiegazione, perchè in questo caso ho pensato non incidesse essendo variazioni di OI e non dei valori in assoluto. Questa coesistenza dei 2 mercati (elettronico e alle grida) immagino valga per entrambi i grafici e si dovrebbe riflettere parimenti su entrambi o sbaglio? Nella discussione da te riportata si parlava di scadenze che riflettevano i diversi cicli sui 2 mercati, questo mi è chiaro. La mia osservazione è un po' diversa credo... non si riferisce alla grande disparità tra scadenze... i 2 grafici dovrebbero fotografare la stessa cosa (OI) sotto angolazioni diverse (strike/scadenze)... non so se riesco a spiegarmi?

In ogni caso questa "somma" dei 2 mercati, non rischia di confondere? Parlo ovviamente da "super-brocco"...

buon lavoro!

[Cagalli Tiziano]

Grazie Andrea.

In realtà la discussione l'avevo notata, ma non ho ricondotto la cosa a questa spiegazione, perchè in questo caso ho pensato non incidesse essendo variazioni di OI e non dei valori in assoluto. Questa coesistenza dei 2 mercati (elettronico e alle grida) immagino valga per entrambi i grafici e si dovrebbe riflettere parimenti su entrambi o sbaglio? Nella discussione da te riportata si parlava di scadenze che riflettevano i diversi cicli sui 2 mercati, questo mi è chiaro. La mia osservazione è un po' diversa credo... non si riferisce alla grande disparità tra scadenze... i 2 grafici dovrebbero fotografare la stessa cosa (OI) sotto angolazioni diverse (strike/scadenze)... non so se riesco a spiegarmi?

In ogni caso questa "somma" dei 2 mercati, non rischia di confondere? Parlo ovviamente da "super-brocco"...

buon lavoro!

Tutti i trend hanno necessità di convinzione e di forza. Monitorare due mercanti sullo stesso mercato ci offre più tranquillità nelle scelte decisionali.

Comunque ho capito quello che hai segnalato ed in effetti ...oggi controlliamo, grazie!

[Docci]

Tutti i trend hanno necessità di convinzione e di forza. Monitorare due mercanti sullo stesso mercato ci offre più tranquillità nelle scelte decisionali.

Comunque ho capito quello che hai segnalato ed in effetti ...oggi controlliamo, grazie!

Grazie a te, Tiziano!!! E' un paradosso che sia tu a ringraziare, quando quotidianamente mi sento in debito nei tuoi confronti e del tuo staff!

Ora i conti tornano, mi sembrano coerenti i grafici... strumenti fantastici!

grazie grazie grazie (leva 1:3)

[jeremy75]

Ciao,

sullo stoxx la variazione per strike e' di meno 40000 sulla PUT 2250, nella variazione per scadenze non risultano questi numeri? cosa non ho capito

[Docci]

Ciao,

sullo stoxx la variazione per strike e' di meno 40000 sulla PUT 2250, nella variazione per scadenze non risultano questi numeri? cosa non ho capito

Ciao

non mi sono messo a fare calcoli precisi, ma mi sembra tutto a posto... complessivamente la variazione e' positiva perché si sono aggiunte molte + put su altri strike rispetto a quelle 40000... agendo probabilmente sulla stessa scadenza vedi una variazione positiva. Solo nella scadenza 12/2013 noti circa 3600 contratti in meno (sono una parte delle put da te citate)...

[jeremy75]

Ciao

non mi sono messo a fare calcoli precisi, ma mi sembra tutto a posto... complessivamente la variazione e' positiva perché si sono aggiunte molte + put su altri strike rispetto a quelle 40000... agendo probabilmente sulla stessa scadenza vedi una variazione positiva. Solo nella scadenza 12/2013 noti circa 3600 contratti in meno (sono una parte delle put da te citate)...

Ti ringrazio Docci,

quando si perde la concentrazione si danno i numeri....ma non alla playoptions..

[Docci]

Ti ringrazio Docci,

quando si perde la concentrazione si danno i numeri....ma non alla playoptions..

Figurati... a volte ci concentriamo sul particolare e perdiamo la visione d'insieme, capita a tutti!