Discussione: stategia delle "tette"
Visualizzazione Ibrida
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08-07-16, 15:32 #1
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08-07-16, 15:54 #2
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ti ringrazio perchè probabilmente questo è il motivo della differenza. però qualche mese fa in un altro post avevo posto il quesito a Tiziano chiedendo se la volatilità al 16% sulla scadenza ad un anno fosse reale; lui mi disse di si che quella era la volatilità ma a questo punto ho sicuramente capito male.
ragionandoci sopra da solo poi, il concetto filava liscio dal momento che la mia strategia durava 30 o 60 gg e quindi l'indice eurostoxx non sarebbe variato in quel lasso di tempo...metti caso fossimo a settembre per esempio
ora, non saprei come considerare questa differenza di volatilitàUltima modifica di tancredi; 08-07-16 alle 16:02