Citazione Originariamente Scritto da maxroyal Visualizza Messaggio
Qualcuno sa spiegarmi un aspetto che non capisco del video sulle greche. Ad es. vedo che il Delta è negativo, però gamma e teta sono positivi.
Ma se il gamma è positivo quando si tratta di opzioni comprate, mentre il teta è positivo x noi quando si tratta di opzioni vendute
come è possibile che i 2 aspetti siano presenti nella stessa strategia??

Inoltre vorrei sapere come si calcola tecnicamente la vola implicita a 7-30 giorni e perchè è discontinua
Il delta è la direzione.
Ma la direzione la puoi avere con le vendute ( theta positivo e gamma negativo)
che con le le comperate (theta negativo , gamma positivo)

Se ti riferisci a quella graficata sul sito, devi leggere la legenda dove dice opzioni con durata > di .... e quindi è logico che una opzione che ha 6 giorni non venga disegnata ed ecco il tratto discontinuo.