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26-08-21, 12:03 #11
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buondì a tutti, vedo che siete sempre sul pezzo e sfornate sempre delle novità interessanti, volevo sapere da chi ha avuto modo di applicare questa tecnica
come si sta trovando in termini non solo di guadagni ma anche di gestibilità/facilità di applicazione...nella presentazione del corso si parla di controllo di risultati nel senso che
viene fissato il payoff (insieme al premio iniziale) per cui non è garantito il guadagno ok perchè quello dipende da come si muove il mercato immagino; che tipo di scadenze si prevedono? mensile ma anche più breve a quanto sembra Altra cosa: si cita l'adeguatezza del ritorno sull'investimento cosa significa nello specifico: ha a che fare coi margini? La copertura può implicare anche vendita a nudo di opzioni o solo acquisto? grazie anticipato!Ultima modifica di marchetto; 26-08-21 alle 12:46
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26-08-21, 15:24 #12
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E' una tecnica molto intelligente perchè non necessita di correzioni continue.
Ne ho fatte due, entrambe senza problemi e ora ne ho un'altra che però, data la lateralità del Dax, non ho ancora dovuto modificare.
Si può fare con scadenze lunghe e corte e nel video ci sono entrambe.
Adeguatezza significa che non puoi rischiare 100 euro per guadagnarne 1, il senso è quello.
Personalmente 3 a 1 è il rapporto che uso da sempre.
A nudo non c'è nulla, sul Dax sarebbe un suicidio
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27-08-21, 08:29 #13
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Io sto provando il sistema su una decina di strategie tutte in paper Trading e devo dire che mi ha impressionato la semplicità delle modifiche ed il risultato che stanno ottenendo.
Sto facendo Dax e Mib scadenze a 30 giorni e 90 giorni.
Anche se non è il posto ideale volevo segnalare che si fa fatica a selezionare le scadenze su Iceberg!
Complimenti al Maestro
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19-10-21, 17:46 #14
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dubbio su strategia condor sul DAX
Ciao Tiziano,
ho seguito tutto il corso. Pero' quando tento di replicare (con il what if e in paper trading) mosse simili a quelle mostrate nel video, il rischio iniziale anziche' diminuire aumenta sensibilmente. In tema di rischio mi riferisco al fatto che anche tu nel video consigli giustamente correzioni che vadano a diminuire e non ad aumentare il rischio.
Quale potrebbe essere il problema? Errata acquisizione della superficie di volatilita' ? Oppure dipende dalla costruzione del condor iniziale (ad esempio la profondita' OTM delle opzioni long del condor)?
Grazie e buona serata
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19-10-21, 20:11 #15..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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23-10-21, 13:43 #16
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grazie a tutti per i vs feedback, non appena troverò un broker che mi faccia fare le opzioni come si comanda mi metterò alla prova...